Le principal outil de l’économétrie est la régression linéaire multiple, qui fournit un moyen formel d’estimer comment le changement d’une variable économique, la variable explica-tive, affecte la variable que l’on cherche à expliquer, la variable dépendante, en prenant en compte l’impact de tous les autres déterminants de la variable dépendante.
Comme le disent Stock et Watson (2007), «les méthodes économétriques sont utilisées dans de nombreuses branches de l’économie, en par-ticulier la finance, l’économie du travail, la macroéconomie, la microéconomie et la politique économique».
Cela soulève la question de savoir si les données fournissent assez d’informations pour identifi er les inconnues du modèle. On peut diviser l’économétrie en deux branches : théorique et appliquée. L’économétrie théorique examine les propriétés des tests et procédures statistiques existants pour estimer les inconnues du modèle.
Le modèle de régression est une réponse au problème de la spécificité des observations économiques, car il ne suppose que la stabilité de la relation entre les . Il ne permet toutefois pas de décrire la simultanéité des interactions entre agents économiques, et se révèle donc mal adapté à l'approche structurelle. 1.