Qu'est-ce que la méthode Monte Carlo ?
La méthode Monte Carlo est une méthode basée sur l’utilisation des nombres aléatoires pour simuler des systèmes déterministes avec des paramètres ou des entrées stochastiques.
Qu'est-ce que la méthode de simulation de Monte-Carlo ?
La comparaison des données mesurées à ces simulations peut permettre de mettre en évidence des caractéristiques inattendues, par exemple de nouvelles particules. La méthode de simulation de Monte-Carlo permet aussi d'introduire une approche statistique du risque dans une décision financière.
Comment calculer l'erreur de Monte-Carlo ?
On peut donc en déduire que, si admet une variance finie, alors l'erreur de l'estimateur de Monte-Carlo est de l'ordre de et l'on voit bien que plus la taille de l'échantillon est grande, plus l'erreur se rapproche de zéro. Par exemple, multiplier par 100 la taille de l'échantillon devrait, à peu près, diviser par 10 l'erreur commise.
Qu'est-ce que la loi de Monte-Carlo ?
a lieu en loi quand tend vers l'infini, où désigne une loi normale centrée réduite. On peut donc en déduire que, si admet une variance finie, alors l'erreur de l'estimateur de Monte-Carlo est de l'ordre de et l'on voit bien que plus la taille de l'échantillon est grande, plus l'erreur se rapproche de zéro.
Détermination de La Valeur de Pi
On prend un carré de taille 1 partant de l’origine, comme ci-dessous. On trace un quart de cercle partant de l’origine, de rayon. L’aire de ce cercle est 14πr2=π4dfrac{1}{4}pi r^2 = dfrac{pi}{4}41πr2=4π. Ensuite, on tire de manière aléatoire avec une loi uniforme et un grand nombre de fois les coordonnées x et y d’un certain nombre de points
Superficie d’un Lac
On peut utiliser la méthode de Monte-Carlo pour déterminer la superficie d’un lac. Cette simulation est à prendre de manière imagée. On tire sur une surface connue, de manière aléatoire avec une probabilité uniforme, sur un terrain contenant un lac. On cherche à déterminer la surface de ce lac. Il faut alors tirer un très grand nombre de boulets, n
en Finance
Les analystes financiers évaluent habituellement les tendances sur le long terme des cours des actions et conseillent ensuite leurs clients sur les meilleures stratégies à adopter. Pour cela, ils doivent prendre en compte les facteurs du marché pouvant entraîner des changements importants dans la valeur de l’investissement. Ainsi, ils recourent sou
Mégret
Compétence modéliser-calculer : méthode de Monte-Carlo
TP 1 : Le langage Python au service du calcul des incertitudes
Le tour du Marketing
A quoi sert l'histoire des sciences ?
Chapitre 4 Applications
Applications 1 Introduction 2 Généralités
IV Applications linéaires
VIII Notion d'application
6. Initiation à la Méthode de Monté Carlo : Simulations et Applications (Niveau Cégep)
Introduction aux méthodes Monte Carlo (cours)
