En économétrie nous pouvons nous intéresser à des données temporelles ou à des données en coupe instantanée, les données de panel mélangent les deux dimensions : séries temporelles et données en coupe.
Il reste néanmoins évident que l’économétrie des panels est une des branches les plus productives de l’économie quantitative. Tout progrès en inférence ou en modélisation économétrique a un impact ou tire profit des spécifications des panels.
Tout progrès en inférence ou en modélisation économétrique a un impact ou tire profit des spécifications des panels. En effet, l’économétrie des panels a produit des modélisations qui constituent aujourd’hui des outils de base pour les économètres, qu’ils soient théoriciens ou praticiens.
Pour répondre au premier objectif, les modèles économétriques destinés à l’analyse des données de panel intègrent une composante permanente spécifique aux individus observés, qui capture l’hétérogénéité des situations particulières de chaque unité.