L'estimation d'un paramètre inconnu, noté θ est fonction des observations résultant d'un échantillonnage aléatoire simple de la population.
L'estimateur est donc une nouvelle variable aléatoire construite à partir des données expérimentales et dont la valeur se rapproche du paramètre que l'on cherche à connaître.
L'objectif de l'inférence statistiques est de tester la généralisabilité des conclusions de l'analyse statistique descriptive pour trois objectifs statistiques : a) Comparaison d'un groupe d'observation à une distribution connue. b) Comparaison de deux groupes d'observations.
Un estimateur est plus efficient qu'un autre si les deux estimateurs sont non biaisés et que le premier a une variance moins élevée que le deuxi`eme. ˜ β − β )2) .
Il s'agit de l'espérance de l'écart au carré entre la valeur de l'estimateur et sa vraie valeur.