Comment trouver le maximum de vraisemblance ?
En pratique, il est souvent plus facile de calculer la log-vraisemblance, soit l = log L.
Puisque le logarithme est une fonction monotone – c'est-à-dire que si L augmente, log L augmente aussi – alors la valeur des paramètres qui maximise l maximisera aussi L.Qu'est-ce que la méthode de maximum de vraisemblance dans quels cas Peut-on l'appliquer ?
Le maximum de vraisemblance est une méthode statistique permettant de trouver les paramètres d'un modèle de probabilité les plus "vraisemblables" pour expliquer des données observées.
On peut comparer cela avec une régression linéaire où l'objectif est d'identifier les paramètres a et b de l'équation y = ax+b.- La vraisemblance (Likelihood) mesure une adéquation entre la distribution observée sur un échantillon aléatoire et une loi de probabilité supposée décrire une réalité sur la population dont l'échantillon est issu.
La méthode du maximum de vraisemblance revient à considérer qu'il est raisonnable d'estimer le paramètre comme celui maximisant la probabilité de réalisation de ( x 1 , … , x n ) définie ci-dessus. Notons que ∫ x i − ε x i + ε f θ ( x ) d x ∼ 2 ε f θ ( x i ) lorsque ε → 0 et par conséquent, lorsque.
TD 4 : Maximum de vraisemblance 1
TD no 9 : Méthode du maximum de vraisemblance
Maximum de vraisemblanceFiche TD n°2
Statistique inférentielle
Statistique paramétrique -TD 4
Sur l'Estimateur du Maximum de Vraisemblance (emv)
TD et TP no 4 : Estimateurs
Table de la loi normale
Loi Normale
Module 1 HYDROLOGIC CYCLE 11 Introduction 12 Components
TD no 9 : Méthode du maximum de vraisemblance
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