^{PDFprof.com Search Engine}

Calcul stochastique

Qu'est-ce qu'un phénomène stochastique ?
Adjectif.
Aléatoire.
Un phénomène stochastique est un phénomène qui ne se prête qu'à une analyse statistique, par opposition à un phénomène déterministe.
C'est quoi une martingale en finance ?
Ainsi certains utilisent le terme martingale pour désigner une politique d'investissement en bourse censée garantir de très forts gains avec quasi certitude.
une martingale si ∀0≤m≤n, ∀ 0 ≤ m ≤ n , E(XnFm)=Xm E ( X n F m ) = X m (presque sûrement). une sur-martingale si ∀0≤m≤n, ∀ 0 ≤ m ≤ n , E(XnFm)≤Xm E ( X n F m ) ≤ X m (presque sûrement).

Le calcul stochastique est l'étude des phénomènes aléatoires dépendant du temps. À ce titre, c'est une extension de la théorie des probabilités.

Qu'est-ce qu'un phénomène stochastique ?