Le but de la régression simple (resp. multiple) est d'expliquer une variable Y à l'aide d'une variable X (resp. plusieurs variables X1, , Xq).
La variable Y est appelée variable dépendante, ou variable à expliquer et les variables Xj (j=1,,q) sont appelées variables indépendantes, ou variables explicatives.
La régression linéaire multiple repose sur le même principe que la régression linéaire simple mis à part qu'elle utilise plus d'une variable explicative (dite indépendante) pour déterminer un résultat (la variable dite expliquée).
L'objectif de l'économétrie consiste à convertir les propositions qualitatives (comme «la relation entre deux variables ou plus est positive») en propositions quantitatives (comme «la dépense de consommation augmente de 95 cents pour toute augmenta- tion d'un dollar du revenu disponible»).