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53-214-96 GESTION DE PORTEFEUILLE Théorie moderne de

Qu'est-ce que la théorie moderne du portefeuille ?
La théorie moderne du portefeuille est une théorie financière développée en 1952 par Harry Markowitz. Elle expose comment des investisseurs rationnels utilisent la diversification afin d'optimiser leur portefeuille, et quel devrait être le prix d'un actif étant donné son risque par rapport au risque moyen du marché.
Comment calculer l'utilité d'un portefeuille ?
53-214-96 GESTION DE PORTEFEUILLE Théorie moderne de portefeuille I. AVERSION AU RISQUE ET FONCTION D’UTILITÉ U = f[E(r), σ] Fonction d'utilité généralement utilisée dans la littérature : 2 2 U = E (r)− 1 As
Quels sont les contraintes du modèle de portefeuille ?
THÉORIE MODERNE DE PORTEFEUILLE Contraintes sur les ventes à découvert des actifs risqués. Si le modèle de Black abandonne l’hypothèse peu réaliste sur l’existence d’un actif sans risque, il n’impose aucune contrainte sur les ventes à découvert des actifs risqués.
Comment calculer la théorie de portefeuille ?
30 CHAPITRE 3. THÉORIE MODERNE DE PORTEFEUILLE une date future t= Tavec T >0. A la date t= 0 un investisseur forme, à partir de sa dotation initiale, un portefeuille d’actifs et le conserve jusqu’à la date t= T. A la date t= Tl’investisseur consomme la totalité de sa richesse.

Qu'est-ce que la théorie moderne du portefeuille ?