Les trois tests de corrélation les plus utilisés sont ceux de Spearman, Kendall et Pearson.
Les deux premiers sont des tests non-paramétriques que l'on peut également appliquer sur des variables qualitatives ordinales.
Pour les données qui suivent une loi normale, nous privilégions toujours les tests paramétriques.
C'est à dire le test T de Student et l'ANOVA.
Si cette condition n'est pas remplie, nous devons utiliser des tests non paramètriques tel que le test de Wilcoxon, test de Mann Whitney ou un Kruskal Wallis.
Lorsque l'un des effectifs théoriques est inférieur à 5 ou lorsque les sommes marginales du jeu de données réel sont très déséquilibrées, il est préférable de se fier au test exact de Fisher.