La simulation de Monte Carlo est un modèle probabiliste qui peut inclure un élément d'incertitude ou de hasard dans sa prédiction.
Lorsque vous utilisez un modèle probabiliste pour simuler un résultat, vous obtenez des résultats différents à chaque fois.
Les simulations de Monte-Carlo sont également utilisées pour les prévisions à long terme en raison de leur précision.
Plus le nombre d'entrées augmente, plus le nombre de prévisions s'accroît, ce qui permet de projeter les résultats plus loin dans le temps et avec davantage de précision.
Définition : Espérance
L'espérance ( ) de la variable aléatoire discrète est le résultat le plus probable de la variable lorsqu'un très grand nombre d'essais sont menés.
C'est-à-dire ( ) = , → ∞ où est la moyenne et est le nombre d'essais.