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Introduction à l'optimisation convexe non différentiable

Comment la convexité permet d'optimiser certains marchés économiques ?
La convexité vise à corriger la disparité entre le cours des obligations et les taux d'intérêt en prenant en compte tous les effets que les taux d'intérêt peuvent avoir sur la durée d'une obligation.
Comment justifier qu'une fonction est convexe ?
On démontre qu'une fonction est convexe sur un intervalle si et seulement si sa dérivée est croissante sur cet intervalle, autrement dit si sa dérivée seconde est positive sur cet intervalle.
Comment montrer qu'une fonction est fortement convexe ?
Une fonction f est convexe sur I si et seulement si ∀λ ∈ [0,1], ∀(x, y) ∈ I2, f(λx + (1 − λ)y) ⩽ λf(x) + (1 − λ)f(y).
Une fonction f est strictement convexe sur I si et seulement si ∀λ ∈ [0,1], ∀(x, y) ∈ I2, f(λx + (1 − λ)y) < λf(x) + (1 − λ)f(y).
La fonction f est convexe sur I si sa dérivée f ' est croissante sur I, soit f ''(x) ≥ 0 pour tout x de I.
La fonction f est concave sur I si sa dérivée f ' est décroissante sur I, soit f ''(x) ≤ 0 pour tout x de I.
Soit la fonction f définie sur R par f (x) = 1 3 x3 −9x2 + 4.

Comment la convexité permet d'optimiser certains marchés économiques ?