Comment montrer qu'un processus est markovien ?
Lorsque le processus (Xt)t≥0 prend ses valeurs dans un espace d'états E au plus dénombrable, typiquement E fini ou E = Æ, on parle encore de processus markovien de sauts.
Qu'est-ce qu'un phénomène stochastique ?
Adjectif.
Aléatoire.
Un phénomène stochastique est un phénomène qui ne se prête qu'à une analyse statistique, par opposition à un phénomène déterministe.Quand Est-ce qu'un processus est qualifié d'une chaîne de Markov ?
Lorsque les variables aléatoires successives sont des variables discrètes munies d'une fonction de probabilité, on parle de chaîne de Markov.
- Un processus aléatoire (Xn)n2N (à valeurs dans R) est appelé martingale s'il est adapté, intégrable et si, pour tout n, E[Xn+1Jn] = Xn. de sous-martingale si l'égalité est remplacée par l'inégalité E[Xn+1Jn] Xn.
