Quel est le principe d'une méthode Monte-carlo ?
La simulation de Monte Carlo est un modèle probabiliste qui peut inclure un élément d'incertitude ou de hasard dans sa prédiction.
Lorsque vous utilisez un modèle probabiliste pour simuler un résultat, vous obtenez des résultats différents à chaque fois.Pourquoi utiliser la méthode de Monte-carlo ?
Les simulations de Monte-Carlo sont également utilisées pour les prévisions à long terme en raison de leur précision.
Plus le nombre d'entrées augmente, plus le nombre de prévisions s'accroît, ce qui permet de projeter les résultats plus loin dans le temps et avec davantage de précision.Comment faire une simulation de Monte-carlo ?
Pour créer une simulation de Monte-Carlo, vous avez besoin d'un modèle quantitatif de l'activité, du projet ou du procédé de l'entreprise que vous souhaitez étudier.
L'expression mathématique de votre procédé s'appelle l'équation de transfert.
Il peut s'agir d'une formule technique ou commerciale connue.- Pour obtenir une variable aléatoire de loi N(µ, σ2), il reste à multiplier x par l'écart- type σ et ajouter la moyenne µ.
L'algorithme de Marsiglia est une variante de simulation, qui évite le calcul de fonc- tions trigonométriques qui sont considérées coûteuses en temps calcul, voir [AG07].
TH`ESE METHODES DE MONTE CARLO EN VISION
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Feuille de travaux pratiques &# 3 1 La méthode de Monte-Carlo
