La statistique bayésienne est une approche statistique fondée sur l' inférence bayésienne, où la probabilité exprime un degré de croyance en un événement. Le degré initial de croyance peut être basé sur des connaissances a priori, telles que les résultats d'expériences antérieures, ou sur des croyances personnelles concernant l'événement.
La raison est simple : la statistique bayesienne necessite souvent des calculs poten- tiellement lourds ou infaisable lorsque l'on sort des exemples simples, il a donc fallu attendre que des methodes de resolution numerique soient su samment performantes pour permettre d'obtenir des approximations numeriques en des temps raisonnables.
Dans un contexte de selection bayesienne de variables, le danger est de favoriser demaniere involontaire un ou des modeles a cause de lois a priori mal calibrees les unes parrapport aux autres.
Une analyse bayésienne demande au départ une première modélisation très brute des connaissances. On estime à cette fin les ordres de grandeur vraisemblables des résultats (par exemple une moyenne, mais éventuellement aussi d'autres informations) et on leur associe une distribution de probabilité.