dement total du fonds et le taux d'intérêt sans risque, comme défini dans le ratio de Sharpe En effet, le taux sans risque Rf représente le taux de
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paru en 1966 dans « Journal of business » Sharpe présenta un indice qui allait devenir l'un des plus célèbres du monde de la finance Ce ratio est très
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dans des contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte relevant Le Ratio de Sharpe mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport
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2 déc 2005 · de fonds, la dispersion des fonds en gestion directe est beaucoup plus importante Le ratio de Sharpe prend le niveau de risque absolu,
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En l'occurrence la volatilité est annualisée, il faudra donc veiller à utiliser des performances annualisées Ratio de Sharpe = Performance Annualisée - Taux
indicateurs_Performance.pdf
se calcule en divisant le cours de clôture d'une action par la valeur comptable bêta, l'écart type, le coefficient de corrélation et le ratio de Sharpe
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Volatilité Relative Ratio de Sharpe : fonds Performances pour des périodes de 12 mois en USD ( ) Performances par année calendaire en USD ( )
pro.fr.xx.LU0048588163.pdf