Le ratio de Sharpe suppose que la mesure adéquate de revenu pour l'investisseur est l'excédent du portefeuille par rapport à l'actif sans risque
7458_chap06.pdf
fonds français et ainsi, son aptitude à aider le client dans son choix de Treynor ratio, Sharpe, Jensen's alpha, but also measures of selectivity and
R_%20GRACZ.pdf
comme indice boursier pour le marché des actions françaises Le ratio de Sharpe mesure l'excès de rentabilité d'un portefeuille par rapport au taux sans
MemoireCEA_DS_2002.pdf
françaises ou de l'Union Européenne Afer-Sfer SICAV de droit français Le Ratio de Sharpe mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport
fr-afer-sfer-fr0000299364-1.pdf
FCP de droit français ? Frais de gestion max TTC Le Ratio de Sharpe mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport
61059-1912-afer-reporting-afer-oblig-monde-entreprises.pdf
Ratio de Sharpe : fonds Performances pour des périodes de 12 mois en USD ( ) Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus (en francais)
pro.fr.xx.LU0048588163.pdf