[PDF] économétrie des séries temporelles exercices corrigés pdf

Économétrie

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On a ?Xt = Xt ? Xt?1 = µ + Zt qui est stationnaire Exercice 1 4 (Somme de processus stationnaires) Soient X = (Xt) t?Z
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pour calculer les autocorrela- tions empiriques (voir corrigé du premier TP) Question 2a La fonction diff ts(serie,lag=T,difference=k) (ou diff tout court) 
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4) Commentez les résultats obtenus dans cet exercice Ex 2 Stationarité Soit (?n)n?Z un bruit blanc fort (suite iid) de variance ?2 Etudier 
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b) Calculez la variance de (X1 + X2 + X3 + X4)/4 pour ? = 0 8 et ?2 = 1 Refaites ce calcul pour ? = ?0 8 Exercice 3 Soit la série définie par Xn = ?Xn?2 + 
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13 nov 2009 · — Calculer les fonctions d'auto-covariance et d'auto-corrélation des processus apparaissant dans les exercices antérieurs Exercice 13 — Une 
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