1 Matrice de covariance
On identifiera les éléments de Rd à des vecteurs colonnes. 1 Matrice de covariance. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans Rd. On note X = t(X1.
Introduction aux matrices aléatoires
8 avr. 2013 soit M une matrice aléatoire n × n dont les coefficients sont des variables aléatoires sur C (c'est-à-dire des vecteurs aléatoires de R.
VECTEURS GAUSSIENS
indépendants et de même loi avec E(Y1) = M et de matrice de covariance ? combinaison linéaire de ses composantes est une variable aléatoire réelle ...
MODELES LINEAIRES
e est une réalisation d'une variable aléatoire E de distribution Nn(0?2In); on peut dire Remarque : L'estimation de la matrice de variance-covariance ...
Vecteurs gaussiens
Une variable aléatoire réelle Z est dite gaussienne centrée réduite si elle admet pour X = t(X1...
Résumé du Cours de Mod`eles de Régression
10 jan. 2011 Soient une matrice A de dimension I × J et un vecteur colonne u de ... La notion de variable aléatoire formalise l'association d'une valeur ...
Chapitre 2 - Vecteurs aléatoires gaussiens
C'est évidemment une variable aléatoire gaussienne : sa loi est PY0 = P = ?.?d centrée
Résumé du Cours d´Econométrie
16 déc. 2008 Le produit d'un vecteur par une matrice est la représentation ... L'espérance mathématique d'une variable aléatoire discr`ete est donné par.
Couples et vecteurs de variables aléatoires Préparation `a l
La variable aléatoire X suit donc une loi de Bernoulli de param`etre p. Si X et Y sont deux variables aléatoires de carré intégrable la matrice de ...
1 Matrice de covariance
Typiquement son espérance ou sa variance. Un estimateur de ? est une variable aléatoire ?? à valeurs dans Rd
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