[PDF] LEconométrie des Données de Panel

Quelle est l'économétrie des données de panel?

Économétrie des Données de Panel Ch 2. Modèles Linéaires Dynamiques Modèle dynamique Arellano–Bond Sommaire Théorie GMM en coupes transversales Exemples classiques de MM GMM GMM linéaire en panel Estimateur Variable Instrumentale Modèle Hausman–Taylor Modèle dynamique Estimateurs inconsistants ou ine?cients Arellano–Bond

Qu'est-ce que l'économétrie des panels ?

En traitant des coupes instantanées et des séries temporelles, l’économétrie des panels doit évidemment résoudre les problèmes de chacun de ces corps de données mais elle rencontre une importante variété de phénomènes statistiques particuliers liés à la double dimension « individus × temps ».

Pourquoi utiliser l’économétrie des panels ?

Dans ces cadres théoriques, l’économétrie des panels a apporté des exemples et des sujets de recherche. 29 Cependant, si la méthode de Chamberlain est une référence de base pour l’économétrie moderne des panels, très peu d’applications l’ont utilisée effectivement.

Quels sont les avantages d’un panel?

• La disponibilité des données de panel s’accroît. • Le management est dynamique. • Possibilité de mesurer l’impact de plusieurs actions (stimuli), seules ou simultanées et les synergies (interactions). • Possibilité de mesurer l’effet provenant de l’âge ou bien de la cohorte.