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Série 10
Gestion de portefeuille I
Exercice 1 :
Vous avez les informations suivantes pour les titres A et B :Rendement
Scenario Probabilité Titre A Titre B
1 0.1 -20% -5%
2 0.25 20% 0%
3 0.3 15% 10%
4 0.25 10% 20%
5 0.1 35% 15%
a. Calculez le rendement espéré de chacun des titres b c d e. Calculez le rendement e75% du titre B.
2Exercice 2 :
partir des titres A et B. Il dispose des informations suivantes :Scénarios possibles Probabilité de
réalisationRendement du titre
ARendement du titre
BForte expansion 30% 20% 40%
Moyenne expansion 10% 8% 12%
Stabilité 20% 0% 4%
Forte récession 40% -10% -24%
Calculez, dans chacun des cas suivants, le taux de rendement espéré et le risque du
portefeuille M.Cas 1 :
Cas 2 : à un taux de 10% et place 210 000$ dans le titre B.Exercice 3 :
Vous disposez des informations suivantes :
Titre A Titre B
Rendement espéré 0.10 0.25
Écart type 0.20 0.40
Corrélation 0.3
suivants : 0.40 dans le titre A et 0.60 dans le titre B.c. Si la corrélation entre les titres A et B est de 0.6, quel sera le risque du même portefeuille.
Concluez.
3Exercice 4 :
On vous donne les informations suivantes :
Titre A Titre B
Rendement espéré 0.15 0.20
Écart type 0.25 0.30
un portefeuille formé de ces deux titres donne un rendement espéré de 17% et unécart type de 19.21%.
a. Déterminez la pondération de ce portefeuille dans chacun de ces deux titres b. Déterminez le coefficient de corrélation entre les deux titres.Exercice 5 :
Les titres A, B et C ont le même écart type des taux de rendement. Les coefficients de corrélation
entre les rendements de ces titres sont:Titre A Titre B Titre C
Titre A 1
Titre B 0.65 1
Titre C 0.30 - 0.85 1
Vous constituez 3 portefeuilles comme suit :
Portefeuille M : Un portefeuille équipondéré composé des titres A et B Portefeuille N : Un portefeuille équipondéré composé des titres A et C Portefeuille S : Un portefeuille équipondéré composé des titres B et CLequel de ces portefeuilles suivants comporte le degré de risque le plus faible ? (Justifiez votre
nécessaires).Bon travail!
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