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Série 10

Gestion de portefeuille I

Exercice 1 :

Vous avez les informations suivantes pour les titres A et B :

Rendement

Scenario Probabilité Titre A Titre B

1 0.1 -20% -5%

2 0.25 20% 0%

3 0.3 15% 10%

4 0.25 10% 20%

5 0.1 35% 15%

a. Calculez le rendement espéré de chacun des titres b c d e. Calculez le rendement e

75% du titre B.

Exercice 2 :

partir des titres A et B. Il dispose des informations suivantes :

Scénarios possibles Probabilité de

réalisation

Rendement du titre

Forte expansion 30% 20% 40%

Moyenne expansion 10% 8% 12%

Stabilité 20% 0% 4%

Forte récession 40% -10% -24%

Calculez, dans chacun des cas suivants, le taux de rendement espéré et le risque du

portefeuille M.

Cas 1 :

Cas 2 : à un taux de 10% et place 210 000$ dans le titre B.

Exercice 3 :

Vous disposez des informations suivantes :

Titre A Titre B

Rendement espéré 0.10 0.25

Écart type 0.20 0.40

Corrélation 0.3

suivants : 0.40 dans le titre A et 0.60 dans le titre B.

c. Si la corrélation entre les titres A et B est de 0.6, quel sera le risque du même portefeuille.

Concluez.

Exercice 4 :

On vous donne les informations suivantes :

Titre A Titre B

Rendement espéré 0.15 0.20

Écart type 0.25 0.30

un portefeuille formé de ces deux titres donne un rendement espéré de 17% et un

écart type de 19.21%.

a. Déterminez la pondération de ce portefeuille dans chacun de ces deux titres b. Déterminez le coefficient de corrélation entre les deux titres.

Exercice 5 :

Les titres A, B et C ont le même écart type des taux de rendement. Les coefficients de corrélation

entre les rendements de ces titres sont:

Titre A Titre B Titre C

Titre A 1

Titre B 0.65 1

Titre C 0.30 - 0.85 1

Vous constituez 3 portefeuilles comme suit :

Portefeuille M : Un portefeuille équipondéré composé des titres A et B Portefeuille N : Un portefeuille équipondéré composé des titres A et C Portefeuille S : Un portefeuille équipondéré composé des titres B et C

Lequel de ces portefeuilles suivants comporte le degré de risque le plus faible ? (Justifiez votre

nécessaires).

Bon travail!

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[PDF] Série 10 Gestion de portefeuille I Exercice 1 : Vous avez les

Série 10

Gestion de portefeuille I

Exercice 1 :

Rendement

Scenario Probabilité Titre A Titre B

1 0.1 -20% -5%

2 0.25 20% 0%

3 0.3 15% 10%

4 0.25 10% 20%

5 0.1 35% 15%

75% du titre B.

Exercice 2 :

Scénarios possibles Probabilité de

Rendement du titre

Rendement du titre

Forte expansion 30% 20% 40%

Moyenne expansion 10% 8% 12%

Stabilité 20% 0% 4%

Forte récession 40% -10% -24%

Cas 1 :

Exercice 3 :

Vous disposez des informations suivantes :

Titre A Titre B

Rendement espéré 0.10 0.25

Écart type 0.20 0.40

Corrélation 0.3

Concluez.

Exercice 4 :

On vous donne les informations suivantes :

Titre A Titre B

Rendement espéré 0.15 0.20

Écart type 0.25 0.30

écart type de 19.21%.

Exercice 5 :

Titre A Titre B Titre C

Titre A 1

Titre B 0.65 1

Titre C 0.30 - 0.85 1

Vous constituez 3 portefeuilles comme suit :

Bon travail!