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Concepts de dépendance et copules - Université de Sherbrooke
CaMUS 4 48 – 71 Concepts de dépendance et copules Myriam Chabot Résumé Cet article se veut une introduction à certaines notions de base du concept de dépendance dans le but d’e?ectuer une entrée en matière avec celui des copules On y présentera quelques caractéristiques et propriétés fondamen-
Estimation de la copule gaussienne dans le cadre Bayésien
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Copules Autres concepts de dépendance Conclusion Copules : perspective historique 1940 Hoe?ding : mesures de dépendance corrélation linéaire lois multivariées à marginales uniformes sur [?1/21/2] 1951 Fréchet : lois multivariées à marginales ?xées 1959 Sklar et Schweizer : espaces métriques probabilistes première
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On discutera de leurs propriétés et on présentera celles qui peuvent être retenues pour déterminer le besoin en fonds propres Dans la deuxième partie on rappellera les principaux résultats autour de la dépendance et des copules et on proposera notamment une méthode de sélection de la meilleure copule basée
