serie reguliere statistique
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Séries chronologiques (avec R (Cours et exercices) M1 IM
(h < n pour que la formule ait un sens) Fonction d’auto-covariance empirique : Auto-corrélation empirique : bn(h) |
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Statistiques (1ère partie)
Une série d’observations ou série statistique se définit à partir de deux paramètres : Une population : l’ensemble des individus (ou objets) observés Un caractère qui est la qualité étudiée dans la population Voici un moyen mnémotechnique pour ne pas confondre caractère et population |
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Seconde Cours : Statistiques descriptives I Série statistiques
Pour résumer une série statistique très importante (ou comparer deux séries statistiques) on peut calculer la moyenne Définition : Moyenne La moyenne d’une série statistique est le nombre réel qui pourrait remplacer toutes les valeurs de la série sans changer leur somme Exemples : †Avec lasérie de donnéesetles effectifs |
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Statistiques et probabilités
SÉRIE 2 : SÉRIES STATISTIQUES ET GRAPHIQUES Le cours avec les aides animées Q1 Cite trois types de graphique que tu peux construire pour représenter une série statistique Q2 Le polygone des effectifs cumulés d'une série statistique étant tracé comment détermine-t-on la médiane et les premier et troisième quartiles ? |
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S´eries Chronologiques
•la composante saisonni`ere (ou saisonnalit´e) (S t) correspond a un ph´enom`ene qui se r´ep`ete `a in- tervalles de temps r´eguliers (p´eriodiques) En g´en´eral c’est un ph´enom`ene saisonnier d’ou` le terme de |
Quels sont les quartiles d’une série statistique ?
Les quartiles d’une série statistique sont les trois valeurs q1, q2 et q3 du caractère qui partagent la population en quatre parties de même effectif. 2 Premier quartile Q1 : C’est la plus petite valeur de la série, telle qu’au moins 25% des données lui sont inférieures ou égales. 2 Deuxième quartile Q2 : C’est la médiane.
Quels sont les paramètres de dispersion d’une série statistique ?
Paramètres de dispersion Les paramètres de dispersion d’une série statistique sont des valeurs numériques qui permettent de « mesurer » la répartition des valeurs d’une série statistique. Définition 54 : L’écart interquartile d’une série statistique est le nombre Q3 – Q1. 3 1 = 4,1 °C .
Comment représenter une série statistique ?
Q1. Cite trois types de graphique que tu peux construire pour représenter une série statistique. Q2. Le polygone des effectifs cumulés d'une série statistique étant tracé, comment détermine-t-on la médiane et les premier et troisième quartiles ? Lors d'un sondage, on a demandé à des personnes le temps passé par jour devant la télévision.
n h t=1 (xt xn)(xt+h xn)
(h < n pour que la formule ait un sens). Fonction d’auto-covariance empirique : Auto-corrélation empirique : bn(h) math.univ-cotedazur.fr
1.3. Feuille d’exercices numéro 1 (durée : 3h)
Préliminaires. Créer un fichier texte dans lequel vous répondrez clairement aux questions ci-dessous, en incluant vos codes , les résultats obtenus sous (graphique y compris), vos in- math.univ-cotedazur.fr
2.4. Feuille d’exercices numéro 2 (durée : 3h)
Préliminaires. Créer un fichier texte dans lequel vous répondrez clairement aux questions ci-dessous, en incluant vos codes , les résultats obtenus sous (graphique y compris), vos in- math.univ-cotedazur.fr
3.3. Estimation paramétrique de la tendance
On suppose que Xt = mt + t, avec mt déterministe et t aléatoire. Dans le cas mt = at + b, on peut estimer (a; b) par n math.univ-cotedazur.fr
= st[T]
; où t[T] est le reste de la division euclidienne de t par T. Cette dernière formule fournit un estimateur raisonnable puisque s: est T-périodique. math.univ-cotedazur.fr
3.5. Élimination de la tendance et de la saisonnalité par la méthode des différences
On peut éliminer la partie déterministe sans l’estimer. Fixons T dans N et notons (on notera parfois = ). math.univ-cotedazur.fr
( T X)t = P(t) P(t T) + t t T :
t T )t est la partie aléatoire de T X, la partie déterministe est le polynôme suivant en Y : P(Y math.univ-cotedazur.fr
3.8. Feuille d’exercices numéro 3 (durée : 3h)
Préliminaires. Créer un fichier texte dans lequel vous répondrez clairement aux questions ci-dessous, en incluant vos codes , les résultats obtenus sous (graphique y compris), vos in- math.univ-cotedazur.fr
Yt = aYt 1 + et
Nous supposons que la série (Yt) est stationnaire, et de moyenne zéro. math.univ-cotedazur.fr
t + Xt
est une série non-stationnaire. On peut aller plus loin dans cette “catégorie” de modèles non-stationnaires en écrivant l’example sous la forme math.univ-cotedazur.fr
Yt = 3Yt 1 + et
En transformant la série en fonction des bruits précédents math.univ-cotedazur.fr
Yt = et + 3et 1 + 32et 2 + + 3k 1e1 + 3kY0
On remarque que les coefficients ne se tend pas vers zéro. math.univ-cotedazur.fr
b b
sont eux-mêmes des estimées. Néammoins, c’est ainsi que l’on procède en pratique. 4.8.5. Test de Dickey-Fuller et test de Dickey-Fuller augmenté. Ces test nous per-mettent de savoir quand arrêter de faire des différences quand nous cherchons à identifier un ARIMA ou un SARIMA. Comme nous avons vu, si le polynôme d’une série contient une racine unit
Yt 1 + 2Yt 2 + et
On fait l’hypothèse que et est un bruit blanc centré de variance e. Réponse : On va récrire le modèle à la forme des lags pour définir le polynôme characte-ristic : Yt = math.univ-cotedazur.fr
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Séries Chronologiques
Ces mod`eles rel`event de la Statistique Descriptive. Ils ne font interve- nir que de mani`ere sous-jacente le calcul des probabilités et consistent `a supposer |
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Introduction aux séries temporelles tendance et composante
L'objectif principal de l'analyse d'une série temporelle est la prévision de ses le cycle Ct qui correspond à un phénoméne répétitif régulier (donc. |
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Analyse des séries temporelles 1. Définitions
Les statistiques en séries temporelles vont plutôt tenter d'analyser mesures sont réalisées de manière régulière on parlera de séries temporelles. |
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STATISTIQUES
Pour la série étudiée dans le chapitre calculer les quartiles. Pour la série étudiée dans le chapitre |
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Fiche technique Stat – 03 : Séries chronologiques tendances et
15 mai 2010 L'observation de séries statistiques de fréquentation d'établissements ... fluctuations périodiques régulières qui se superposent au trend. |
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Statistique descriptive I. Paramètres de position dune série
L'étude et la comparaison de séries statistiques menées en classe de pourrait en déduire que l'élève 1 est « régulier » et l'élève 2 est « irrégulier ». |
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Enseignant : Mohamed OUBEJJA 1/5 IV) Les paramètres de
En effet il semble que l'élève fournisse un travail régulier |
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Chapitre 1 : Généralités sur les séries chronologiques.
Définition : On appelle série chronologique ou chronique une suite (Yt) dates d'observations sont généralement ordonnées de manière régulière dans le. |
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Chapitre 8 : Statistiques I. Caractéristique de Position
La médiane d'une série statistique est un nombre qui partage cette série en 2 séries de même effectif. La moitié des données a donc des valeurs inférieures |
| 1. Paramètres de position d’une série statistique |
| Caractéristiques dune série statistique |
| S´eries Chronologiques - univ-toulouse.fr |
| Introduction à l’Étude des Séries Temporelles - univ-toulouse.fr |
| Statistiques – Fiche de cours |
| CARACTERISTIQUES D’UNE SERIE STATISTIQUE |
| Chapitre I Concepts de base de la statistique - editions-ellipses.fr |
Comment définir une série statistique ?
Quelles sont les caractéristiques d'une série statistique ?
. Il y a autant de données avant la médiane qu'après la médiane.
. Lorsque l'effectif total est impair, la médiane est la valeur centrale de la série.
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Chapitre 4 : Statistiques descriptive
est pair, Remarque : On constate que 50 des valeurs de la série statistique sont à gauche et à |
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Cours de Statistiques inférentielles
moyenne empirique X qui produit une estimation x, moyenne descriptive de la série des valeurs observées des Yj devrait être assez régulière sous H0 On aura des doutes sur |
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TD n° 1 STATISTIQUE DESCRIPTIVE 7 13 8 10 9 12 10 8 9 10
erminer à présent la valeur moyenne de la série à partir de la série non classée Que Un scarabée se déplace sur les arêtes d'un tétraèdre régulier dont les sommets sont |
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Introduction à lÉtude des Séries Temporelles
Statistique des processus stationnaires du second ordre 35 1 Estimation des moments En déduire que le processus (Xt)t∈Z est régulier • Calculer alors EL( XtHt−1 |
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Statistique 1 - FOAD - MOOC
ction à la statistique descriptive Prof Marie-Hélène de Sède- Chapitre 5 :Série Chronologique : progression et indices Indices temporels et régulier ou non 5 1 Progression |
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Exercices supplémentaires – Statistiques
enter le diagramme en boîte correspondant à cette série 2) Dans la classe Rouge, les indicateurs |
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Série I de statistique - Faculté des Sciences Juridiques
1 De Statistique Série 1 De Avez-vous un accès aisé et régulier à l' Internet? □ Oui □ Non 2 |
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Econométrie Appliquée Séries Temporelles
Cité 8 fois — Dans la classe générale des processus DS, un type de processus apparaît de façon régulière, si En d'autres termes, le fait de savoir si la série statistique est une réalisation d'un |
![PDF] Cours et exercices a propos de la statistique exhaustive](http://larmarange.github.io/analyse-R/graphs/statistique-bivariee/unnamed-chunk-3-1.png "PDF] Cours et exercices a propos de la statistique exhaustive")
![PDF] Cours de statistique capes : series statistiques a deux](http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Boury_stats/res/08_class.png "PDF] Cours de statistique capes : series statistiques a deux")
