estimateur sans biais définition

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Soit x[n, ξ] un processus aléatoire du second ordre et θ une grandeur déterministe ou aléatoire associée à ce processus (moyenne, variance…).
L'estimation de θ s'effectue alors à partir de la connaissance de N échantillons du processus tronqué.

C'est quoi un estimateur en Econometrie ?

Un estimateur est une variable aléatoire, définie comme une fonction des variables de l'échantillon.
La démarche du statisticien est alors la suivante : on commence par étudier les propriétés de l'estimateur.
Cela revient à analyser certaines caractéristiques de sa distribution : son espérance, sa variance etc.

C'est quoi un estimateur sans biais ?

Un estimateur sans biais nous donne des estimations du paramètre inconnu qui, en moyenne, sont autour de ce paramètre.

C'est quoi un bon estimateur ?

On définit alors un estimateur convergent comme un "bon" estimateur de a. a .
On dit que (Yn) est un estimateur convergent s'il converge en probabilité vers a, c'est-à-dire si ∀ε>0, P(Yn−a>ε)n→+∞−−−−→0.

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