equations differentielles stochastiques

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Qu'est-ce que l'équation différentielle stochastique ?

Pour les articles homonymes, voir EDS . Une équation différentielle stochastique (EDS) est une généralisation de la notion d'équation différentielle prenant en compte un terme de bruit blanc. Les EDS permettent de modéliser des trajectoires aléatoires, tels des cours de bourse ou les mouvements de particules soumises à des phénomènes de diffusion.

Qu'est-ce que les Equations dierentielles stochastiques ?

Introduction aux equations dierentielles stochastiques Nils Berglund Janvier 2005 1 Le mouvement Brownien Les equations dierentielles stochastiques servent de modele mathematique a des systemes faisant intervenir deux types de forces, l’une deterministe et l’autre aleatoire.

Comment NIR la notion de solution d’une Equation stochastique ?

Nous avons maintenant tous les elements en main pour denir la notion de solution d’une equation dierentielle stochastique (EDS), de la forme dx t= f(x t;t)dt+ g(x t;t)dB t; (3.1) ou f;g: R [0;T] Rsont des fonctions deterministes mesurables. Denition 3.1. Un processus stochastique fxtg

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