estimateur des moindres carrés généralisés

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Qu'est-ce que la méthode des moindres carrés généralisés ?

La méthode des moindres carrés généralisés est une méthode générale d'estimation des paramètres d'un modèle de régression, linéaire ou non, à perturbation additive.

Comment calculer les moindres carrés ordinaires ?

Il existe toujours un nombre réel ? ? 0 tq ? = ?2 . ?, où ? est une matrice définie positive (? ? 0). La méthode des moindres carrés ordinaires (mco) correspond au cas où ? = IN . On suppose alors que (cf trace) : si ? est connue et régulière et si rg X = K, la solution de (2), appelée

Qui a inventé la méthode des moindres carrés ?

Le mathématicien américain Robert Adrain a publié en 1808 une formulation de la méthode. En 1829, Gauss a pu donner les raisons de l'efficacité de cette méthode ; en effet, la méthode des moindres carrés est justement optimale à l'égard de bien des critères.

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