estimateur des moindres carrés ordinaires

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Comment estimer les moindres carrés ordinaires de ?1 et ?2 ?

?1 et ?2 sont des paramètres inconnus non observables, que l'on cherche à estimer. Il existe plusieurs méthodes pour cela, mais la plus utilisée est celle des MCO. On appelle estimateur des moindres carrés ordinaires (MCO) de ?1 et ?2 les valeurs ˆ?1 et ˆ?2 minimisant la somme des carrés des résidus :

Comment calculer les moindres carrés ordinaires ?

Il existe toujours un nombre réel ? ? 0 tq ? = ?2 . ?, où ? est une matrice définie positive (? ? 0). La méthode des moindres carrés ordinaires (mco) correspond au cas où ? = IN . On suppose alors que (cf trace) : si ? est connue et régulière et si rg X = K, la solution de (2), appelée

Qu'est-ce que l'estimateur des moindres carrés ordinaires ?

Ordinaires Ce chapitre présente l’un des estimateurs les plus fréquemment utilisés : l’estimateur des Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Le modèle étudié capture l’influence sur une variable dé- pendante,y, d’un ensemble deK variables explicatives auquel est adjoint une constante.

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