ECOLE POLYTECHNIQUE LABORATOIRE D`ECONOMETRIE - Statistiques
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Rapport dactivité ECONOMETRIE ECOLE POLYTECHNIQUE
Le redressement des tables de contingence se pose souvent en statistiques : pour raccorder des données Cahier du Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole |
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ENSAE – X – Centre dÉconomie Statistique et Sociologie EXCESS
3 fév 2014 · Le Laboratoire d'Économétrie de l'École Polytechnique dispose d'un laboratoire d'économie expérimentale Un ITA gère ce laboratoire au |
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Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST)
4 fév 2019 · Son insertion institutionnelle au sein de l'Ecole Polytechnique et du Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et de Statistique (GENES) ancre ce |
L'objectif de l'économétrie consiste à convertir les propositions qualitatives (comme «la relation entre deux variables ou plus est positive») en propositions quantitatives (comme «la dépense de consommation augmente de 95 cents pour toute augmenta- tion d'un dollar du revenu disponible»).
Quels sont les débouchés de l'économétrie ?
Débouchés professionnels
A l'issue de la formation, les étudiants peuvent intégrer les métiers de la Data Science que ce soit au sein des services d'études statistiques des banques et compagnies d'assurance, dans les directions marketing de grands groupes, dans les sociétés de services aux entreprises, etc.
Research
Statistique des modèles financiers et mathématiques financières, données haute fréquence, microstructure des marchés, économétrie de la finance, modèles à volatilité stochastique, mouvement brownien fractionnaire, mémoire longue, espaces de Besov et estimation par ondelettes, sparsité, matrices aléatoires. cmap.polytechnique.fr
Biography
Education 1. Habilitation à diriger les recherches (2010). 2. Thèse de Doctorat à l’Université Paris-Est (Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées- LAMA) et au CREST, en collaboration avec BNP-Paribas (2007). 3. Directeur de thèse : Marc Hoffmann 4. Sujet : « Étude de quelques problèmes d’estimation statistique en finance » Jobs 1. Professeur résident à l'Ecole Polytechnique, Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP) (2016-). 2. Responsable de la chaire Analytics and Models for Regulation. 3. Co-responsable du Master Probabilité et Finance. 4. Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA) (2011-2016). 5. Professeur Chargé de Cours à l'Ecole Polytechnique, Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP) (2011-2016). 6. Professeur Chargé de Cours résident à
Publications
Books 1. Editeur de "Market Microstructure, Confronting Many Viewpoints" (2012), with Frédéric Abergel, Jean-Philippe Bouchaud, Thierry Foucault and Charles-Albert Lehalle, Wiley Finance. 2. Editeur de "Options, 45 Years since the Publication of the Black-Scholes-Merton Model" (2023), avec David Gershon, Alex Lipton and Zvi Wiener, World Scientific. 3. Editeur de "Rough Volatility" (2023), with Christian Bayer, Masaaki Fukasawa, Peter Friz, Jim Gatheral and Antoine Jacquier, SIAM. Journal articles 1. [82] The two square root laws of market impact and the role of sophisticated market participants. with Bruno Durinand Grégoire Szymanski, 2023. 2. [81] Forecasting Volatility with Machine Learning and Rough Volatility: Example from the Crypto-Winter with Siu Hin Tangand Chao Zhou. Submitted, 2023. 3. [80] Understanding the worst kept secret of high frequency trading with Sergio Pulidoand Emmanouil Sfendourakis. Submitted, 2023. 4. [79] Statistical inference for rough volatility: Minimax Th
Teaching
Depuis 2016: Professeur à l'Ecole Polytechnique: Cours de Modélisation statistique (3e année), Méthodes statistiques en finance (M2), Finance haute fréquence: outils probabilistes, modélisation sta
Phd Students
Present: 1. Emmanouil Sfendourakis 2. Ali Baouan 3. Gregoire Szymanski Past: 1. Jianfei Zhang 2. Qinkai Chen 3. Joffrey Derchu 4. Mehdi Tomas 5. Bastien Baldacci 6. Marcos Carreira 7. Antoine Fosset 8. Paul Jusselin 9. Othmane Mounjid 10. Pamela Saliba 11. Omar El Euch 12. Saad Mouti 13. Jonathan Donier 14. Jiatu Cai 15. Weibing Huang 16. Thibault
Other
Editeur en chef de Microstructure and Liquidity (avec F. Abergel, J.P. Bouchaud, J. Hasbrouck, C.A. Lehalle).Managing editeur pour Quantitative Finance.Editeur Associé de Advances in Applied Probability, Electronic Journal of Statistics, Journal of Applied Probability., Mathematical Finance, Mathematics and Financial Economics, Statistical Inferen
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ENSAE - X - Centre dEconomie, Statistique et Sociologie EXCESS
3 fév 2014 · UMR 7176 (Laboratoire d'Économétrie - École Polytechnique) et UMR (ENSAE et Polytechnique – X – et le champ : Économie, Statistique et |
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Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) - Hcéres
4 fév 2019 · Centre de Recherche en Economie et Statistique, CREST, CNRS, EC Polytechique, (INSEE) par Edmond Malinvaud dans les années soixante, et du Laboratoire d'Économétrie de l'École Polytechnique (ancienne UMR) |
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CV E Le Pennec - CMAP Polytechnique - École polytechnique
Professeur, École polytechnique, Département de Math Appliquées / CMAP Maître de conférence, Université Paris Diderot (Paris 7), Laboratoire de Probabilités et 2009-), Introduction à la Statistique et l'Économétrie L3 ENSAE ( Cours, |
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Rapport dactivité ECONOMETRIE ECOLE POLYTECHNIQUE
révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former Le redressement des tables de contingence se pose souvent en statistiques : pour raccorder Cahier du Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole Polytechnique, n° 312, décembre |
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Évaluation du groupe des écoles nationales déconomie et de
28 août 2019 · l'École nationale de la statistique et de l'administration économique de d' application de l'École polytechnique, chargée historiquement de former les les deux laboratoires (CREST et laboratoire d'économétrie de l'École |
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LA GRANDE ÉCOLE DE LINGÉNIERIE STATISTIQUE ET - ENSAI
quantitative et économétrie Unanimement polytechnique et le CNRS Cette UMR, de l'écosystème Ensai, l'École s'est engagée ces dernières années dans laboratoires pharmaceutiques, sociétés de recherche clinique et cabinets de |
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Centre de Recherche en Economie et Statistique - CREST
Statistique et de l'Administration Economique), l'ENSAI (l'Ecole Nationale de la (Laboratoire d'économétrie de l'Ecole Polytechnique et LEI), J Pouyet (LEI) et |
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LEQUIEN Laurent - CV - CREST
Depuis 2006 Économiste Crest, laboratoire de microéconométrie 2003 - 2004 École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (Ensae) Économie, économétrie, statistiques 2000 - 2003 École Polytechnique Économie |
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Télécharger le document - genes - ensae
Le Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique (Genes) est, depuis le 1er sein des écoles du Genes, de ses laboratoires de recherche et son centre de formation de la statistique, de l'économétrie, de la gestion, de la finance, de l'Ecole Polytechnique, HEC, avec la collaboration d'Agro ParisTech, l'Inra |
![u00c9ric_Matzner-L\\u00f8ber]_R\\u00e9gression_Th\\u00e9orie_et_ap](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Ecole_centrale_de_Lille_-_Quatre_cantons.jpg "u00c9ric_Matzner-L\\u00f8ber]_R\\u00e9gression_Th\\u00e9orie_et_ap")
![PDF] Formation sur la statistique econometrie pour debutant](https://i1.rgstatic.net/publication/30449332_Entretien_avec_G-Th_Guilbaud/links/5501c9a30cf231de076bd34e/largepreview.png "PDF] Formation sur la statistique econometrie pour debutant")
