séries chronologiques cours
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La théorie des séries chronologiques (ou temporelles) abordée dans ce cours est appliquée de nos jours dans des domaines aussi variés que l'économétrie la |
Comment représenter une série chronologique ?
Une série temporelle (ou série chronologique) est une suite réelle finie (xt)1≤t≤n (n ∈ N∗).
L'indice t représente une unité de temps (qui peut être le mois, l'année . . . ).
Exemple 1.2.
La figure 1.0.1 représente le total mondial des passagers aériens par mois entre 1949 et 1960.Qu'est-ce qu'une série chronologique et quelles sont ses composantes ?
Définition.
Une série chronologique Y est une variable statistique dont les mesures sont effectuées à intervalles de temps réguliers.
La série statistique Y est appelée série chronologique.
Elle est notée {y t} avec t ∈{1,…,T }.Comment on fait pour assaisonner une série statistique chronologique ?
On calcule, pour chacune des années, la moyenne et l'écart type.
On trace les points d'abscisse la moyenne et d'ordonnée l'écart type de la même année.
On trace la droite des moindres carrés de ces points. ➢ Si l'écart type est indépendant de la moyenne le modèle est additif.- Cette méthode simple et rapide consiste, pour chaque période d'observation, à faire le rapport de la moyenne mensuelle ou trimestrielle des données observées pour un mois ou trimestre particulier sur la moyenne mensuelle ou trimestrielle moyenne de l'année.
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Quelles sont les composantes d'une série chronologique ?
Comment analyser une série chronologique ?
Comment représenter graphiquement une série chronologique ?
. Néanmoins, si cet examen n'est pas révélateur ou en cas de doute, le tableau de Buys-Ballot permet d'analyser plus finement l'historique.
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Les mod`eles présentés dans ce cours tiennent compte de ces trois composantes (tendance, saisonnalité et fluctuations irréguli`eres) Il faut cependant remarquer |
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Séries chronologiques (avec R) (Cours et exercices) M1 IM, 2020
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CHAPITRE IV: Séries chronologiques I- Généralités 1) Définition On appelle « série chronologique » toutes suite temporelle d'observations chiffrées, les |
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Chapitre 4 Les séries chronologiques - Laboratoire Jean Kuntzmann
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