économétrie des séries temporelles cours et exercices


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PDF Cours de Séries Temporelles

Cette série comme les trois qui suivent est assez typique de ce que l'on ren- contre dans le domaine de l'économétrie Elle est facile à modéliser et 

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Pensez-vous qu'une droite horizontale est la réalisation d'un processus stationnaire? Même question pour une sinusoïde Solution succincte de l'exercice 1 1 ( 

PDF TD de Séries Temporelles

4) Commentez les résultats obtenus dans cet exercice Ex 2 Stationarité Soit (ϵn)n∈Z un bruit blanc fort (suite iid) de variance σ2 Etudier 

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Comment analyser une série temporelle ?

Prédire avec le lissage exponentiel. Les méthodes de lissage exponentiel permettent de prédire une série temporelle seule, c'est-à-dire sans prendre en compte des variables indépendantes.
. Elles se basent sur l'idée que les valeurs les plus récentes devraient avoir le poids maximal pour déterminer les prédictions.

Comment modeliser une série temporelle ?

Modélisation de série temporelle Une fois la série simplifiée on utilise un algorithme de machine learning, ici on utilisera un modèle linéaire.
. La dernière étape consiste à inverser les transformations pour remettre les prédictions dans le même contexte que la série initiale.

Quel test statistique utiliser pour vérifier la stationnarité d'une série temporelle ?

Méthode de la bande : celle passant par les maxima. ? Si ces 2 droites sont à peu près parallèles : le modèle est additif. ? Si ces 2 droites ne sont pas parallèles : le modèle est multiplicatif.










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