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C'est quoi un instrument en Econometrie ?
Instrument (ou variable instrumentale) : un instrument est une variable qui remplit deux conditions : 1) elle a un impact sur la variable explicative dont on souhaite mesurer l'effet ; 2) elle n'a pas d'impact direct sur la variable expliquée (cette seconde condition est dite condition d'exclusion).
Les variables doivent correspondre exactement à la problématique et se reporter à l'objet et son unité d'échantillonnage.
Un ensemble de variables sera complet et pertinent si l'information apportée permet de décrire toutes les situations possibles pour répondre à l'objectif.

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Pourquoi utiliser variable instrumentale ?
les variables instrumentales permettent de contrôler les biais des variables non obser- vables ou omises (biais de sélection). elles sont très utiles pour évaluer les traitements médicaux en vie réelle.
Un instrument ou variable instrumentale est une variable (par exemple z_i) telle qu'elle est corrélée à x_i mais n'est pas corrélée à u_i. Autrement dit, une variation de z_i a un effet sur x_i mais pas d'effet sur u_i.

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