Comment calculer la probabilité de défaut ?
La probabilité de défaut peut être directement calculée à partir de la distance au défaut si la distribution de probabilité des valeurs des actifs est connue.
En effet, la probabilité de défaut instantanée correspond à la probabilité que la distance au défaut soit inférieure ou égale à 0.- Ø La Probabilité de Défaut (Probability of Default : PD) : la PD est une notion orientée "emprunteur".
Exprimée en pourcentage, elle correspond à la probabilité qu'une contrepartie soit défaillante sur un horizon de douze mois.
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