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Dictionnaire des marchés financiers
Lexique thématique de la comptabilité - Dictionnaire spécialisé explicatif 8e édition bancaire menée rapidement et visant à saisir une bonne occasion.
Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace
contrôle prudentiels des banques et des systèmes bancaires. Initialement publiés en 1997 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire1 (« le Comité »)
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Bâle III : dispositif
1 déc. 2010 Volant contracyclique spécifique à chaque banque . ... Consultable sur le site de la BRI à l'adresse http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf.
GLOSSAIRE DES TERMES FINANCIERS ET BANCAIRES
Glossaire des termes financiers et bancaires. ACTIF GÉRÉ Actif détenu par des clients auxquels la Banque fournit des services de gestion et de garde.
Comité de Bâle sur le
contrôle bancaireBâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires
Décembre 2010 (document révisé juin 2011)Note : les révisions de Bâle III publiées en décembre 2017 affectent en partie cette publication. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
Traduction française du document intitulé " Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and ba nking Syste ms ». En cas de doute ou d'ambiguïté, se reporter à l'original anglais. Pour obtenir des exemplaires de nos publications, s'adresser à :Banque des Règlements Internationaux
Communication
CH-4002 Bâle (Suisse)
Mél. : publications@bis.org
Fax : +41 61 280 9100 ou +41 61 280 8100© Banque des Règlements Internationaux, 2010. Tous droits réservés. De courts extraits peuvent
être reproduits ou traduits sous réserve que la source en soit citée.ISBN 92-9131-234-7 (version imprimée)
ISBN 92-9197-234-7 (en ligne) Note : les révisions de Bâle III publiées en décembre 2017 affectent en partie cette publication. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires iii
Table des matières
A. Renforcer le dispositif mondial de fonds propres ............................................................2
1. Améliorer la qualité, l'homogénéité et la transparence des fonds propres ............2
2. Étendre la couverture des risques ........................................................................
.33. Compléter l'exigence de fonds propres fondée sur le risque par un ratio de levier.....5
4. Réduire la procyclicité et favoriser la constitution de volants contracycliques.......5
Cyclicité de l'exigence minimale ........................................................................
....6 Provisionnement prospectif........................................................................ ............6Conservation des fonds propres........................................................................
....7Expansion excessive du crédit........................................................................
.......75. Gérer le risque systémique et l'interdépendance des établissements...................8
B. Instauration de normes mondiales de liquidité................................................................9
1. Ratio de liquidité à court terme ........................................................................
....102. Ratio de liquidité à long terme........................................................................
......103. Outils de suivi........................................................................
...............................11C. Dispositions transitoires ........................................................................
........................11 D. Champ d'application........................................................................ ..............................12Partie 1 : Exigences minimales et volants de fonds propres..................................................13
I. Définition des fonds propres........................................................................
..................13A. Composantes des fonds propres........................................................................
.13Éléments des fonds propres ........................................................................
........13 Limites et minima........................................................................ .........................13B. Proposition détaillée........................................................................
.....................141. Actions ordinaires et assimilées de T1 .......................................................14
2. Autres éléments de T1........................................................................
........163. Fonds propres complémentaires (T2).........................................................18
4. Intérêts minoritaires dans les filiales consolidées et autres fonds propres,
détenus par des tiers, émis par les filiales consolidées..............................215. Ajustements réglementaires .......................................................................23
6. Exigences de communication financière.....................................................29
C. Dispositions transitoires........................................................................ ...............29 II. Couverture des risques ........................................................................ .........................32 A. Risque de contrepartie........................................................................ .................321. Révision de la mesure du risque de contrepartie, de l'ajustement de valorisation sur actifs et du risque de corrélation défavorable....................32
Note : les révisions de Bâle III publiées en décembre 2017 affectent en partie cette publication. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires
iv2. Multiplicateur de la corrélation de valeur entre actifs pour les grands
établissements financiers........................................................................ ... 423. Expositions à des contreparties couvertes par des sûretés et période de
marge en risque........................................................................ ................. 444. Contreparties centrales........................................................................
...... 505. Renforcement des exigences de gestion du risque de contrepartie .......... 51
B. Limitation du recours aux notations externes et des effets de seuil.................... 561. Traitement standard avec note induite pour les expositions à long terme ... 56
2. Incitation à ne pas faire noter les expositions............................................ 57
3. Intégration du code de conduite de l'OICV intitulé Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies ................................................. 57
4. Effets de seuil découlant des garanties et des dérivés de crédit :
atténuation du risque de crédit (CRM) ....................................................... 59
5. Évaluations non sollicitées et reconnaissance des OEEC......................... 59
III. Volant de conservation des fonds propres ................................................................... 60
A. Meilleures pratiques en matière de conservation des fonds propres.................. 60 B. Le dispositif ........................................................................ ................................. 61C. Dispositions transitoires ........................................................................
.............. 62 IV. Volant contracyclique........................................................................ ............................ 63 A. Introduction........................................................................ .................................. 63 B. Exigences nationales relatives au volant contracyclique..................................... 64C. Volant contracyclique spécifique à chaque banque ............................................ 64
D. Renforcement du volant de conservation des fonds propres.............................. 65E. Fréquence de calcul et publication...................................................................... 66
F. Dispositions transitoires ........................................................................
.............. 66 V. Ratio de levier........................................................................ ....................................... 67 A. Principe et objectifs ........................................................................ ..................... 67B. Définition et calcul du ratio de levier.................................................................... 67
1. Mesure des fonds propres ........................................................................
. 672. Mesure de l'exposition ........................................................................
....... 68C. Dispositions transitoires ........................................................................
.............. 69Annexe 1 : Calibrage du dispositif de fonds propres ............................................................. 71
Annexe 2 : Éléments spécifiés : prise en compte limitée à 15 % des actions ordinaires et
assimilées de T1........................................................................ ............................................ 72Annexe 3 : Intérêts minoritaires : exemple de traitement....................................................... 73
Annexe 4 : Calendrier de mise en oeuvre progressive........................................................... 76 Note : les révisions de Bâle III publiées en décembre 2017 affectent en partie cette publication. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires v
Liste des abréviations
ABCP Papier commercial adossé à des
actifs Asset-backed commercial paper ASF Financement stable disponible Available stable funding AVC Corrélation de valeur entre actifs Asset value correlationCCF Facteur de conversion en
équivalent crédit Credit conversion factor
CCP Contrepartie centrale Central counterparty
CCR Risque de contrepartie Counterparty credit risk CD Certificat de dépôt Certificate of deposit CDS Dérivé sur défaut Credit default swapCP Papier commercial Commercial paper
CRM Atténuation (réduction) du risque
de crédit Credit risk mitigationCUSIP Comité sur les procédures
d'identification uniformisée des valeurs mobilières Committee on Uniform Security Identification ProceduresCVA Ajustement de valorisation sur
actifs Credit valuation adjustment DTA Impôt différé actif Deferred tax assets DTL Impôt différé passif Deferred tax liabilitiesDVA Ajustement de valorisation sur
passifs Debit valuation adjustment DvP Livraison contre paiement Delivery-versus-payment EAD Exposition en cas de défaut Exposure at defaultEL Perte attendue Expected loss
EPE Exposition positive attendue Expected positive exposureFIRB Approche notations internes -
fondation Foundation internal ratings-based approach IMM Méthode des modèles internes Internal model methodIRC Exigence de fonds propres
incrémentale Incremental risk chargeISIN Numéro international
d'identification des valeurs mobilières International SecuritiesIdentification Number
LCR Ratio de liquidité à court terme Liquidity coverage ratioLGD Perte en cas de défaut Loss given default Note : les révisions de Bâle III publiées en décembre 2017 affectent en partie cette publication. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires
viMSR Charges administratives
transférables liées aux créances hypothécaires Mortgage servicing rightsMtM Aux prix du marché Mark-to-market
NI Fondé sur les notations internes Internal ratings-based NSFR Ratio de liquidité à long terme Net Stable Funding RatioOEEC Organisme externe d'évaluation du
crédit ECAI (External credit assessment institution) PD Probabilité de défaut Probability of default PME Petite ou moyenne entreprise Small and medium-sized enterprise PvP Paiement contre paiement Payment-versus-payment RBA Approche fondée sur les notations Ratings-based approach RSF Financement stable exigé Required stable funding RWA Actifs pondérés des risques Risk-weighted assets SFT Cession temporaire de titres Securities financing transactionSIV Véhicule d'investissement
structuré Structured investment vehicleSPV entité ad hoc Special purpose vehicle
VaR Valeur en risque Value-at-risk
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Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires
1Introduction
1. Conjointement avec le document intitulé Bâle III : dispositif international de mesure,
normalisation et surveillance du risque de liquidité, le présent document décrit les réformes
élaborées par le Comité de Bâle
1 pour renforcer les règles internationales en matière de fonds propres et de liquidité, dans le but d'accroître la résilience du secteur bancaire.L'objectif de ces réformes est d'améliorer la capacité du secteur bancaire à absorber les
chocs consécutifs à des tensions financières ou économiques, quelle qu'en soit la cause, et
de réduire ainsi le risque de propagation à l'économie réelle. Le présent document énonce
les règles et fixe le calendrier de mise en oeuvre du dispositif de Bâle III.2. L'ensemble complet des réformes mises au point par le Comité tire les
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