[PDF] LOGICIEL EVIEWS Remarque : Chaque type d'objets (é





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Equations logarithmiques et exponentielles log x et a sont des

ou log a x = log a y. Pour ce faire il est souvent utile d'utiliser les propriétés des fonctions logarithmes. Résoudre dans ! l'équation 3.



FONCTION LOGARITHME NEPERIEN (Partie 1)

symétriques par rapport à la droite d'équation y = x. Conséquences : log(36 x 62) = log(36) + log(62) ? 15563 + 1



FONCTION LOGARITHME

Démontrer que l'équation e La fonction logarithme décimal notée log



LOGICIEL EVIEWS

Remarque : Chaque type d'objets (équation graphique



Puissances Racines Exponentielles et Logarithmes 2MStand/Renf

2 Fonctions et équations exponentielles 3.6 Un petit retour aux équations exponentielles . ... A.4 Quelques applications concrètes des exp et log.



Utilisation du logiciel Régressi

multiplication ; / : division ; LN : logarithme népérien ; LOG effectuée avec l'équation écrite dans la fenêtre en haut à gauche : on peut en déduire la ...



RÉSOLUTION DÉQUATIONS À LAIDE DEXCEL

Observez que B1 joue le rôle de dans la formule. En insérant des valeurs dans la cellule B1 vous constaterez que le résultat de la fonction changera. Or



Manuel d?utilisation

4.2.3 Générer une liste à partir d?une formule . 6.1 Equations . ... log(x) Fonction logarithme népérien : attention ici log(x) calcule donc ln(x).



TI-82 STATS MANUEL DUTILISATION

Saisie d'un calcul : équation du 2ème degré . Calculez 3.76 ÷ (L7.9 + ‡5) + 2 log 45. ... formule jointe est log(L1) chacun des termes de la liste.



fiches dutilisation du logiciel latis pro menu

G- Comment utiliser Latis Pro en tableur ? Page 7. H- Comment effectuer une modélisation pour rechercher l'équation d'une courbe ? Page 7 

Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page1

Régis Bourbonnais

Université de Paris-Dauphine

(Mise à jourjanv.-12)

LOGICIEL EVIEWS

Ce mode d'emploi du logiciel EVIEWS (http:\\www.eviews.com) est un guide d'apprentissage à partir du manuel de Régis Bourbonnais,"Économétrie: manuel et exercices corrigés», Dunod,8èmeéd., 2011. Les données des exercices et les programmes

peuvent être téléchargés sur le sitehttp:\\regisbourbonnais.dauphine.frpuis cliquer sur le

livre Econométrie. Les noms des fichiers correspondent au numéro dechapitre et numéro d'exercice: par exemple C3EX2 = Exercice 2 du chapitre 3.

Merci de me signaler (sur mon E-mail: Regis.bourbonnais@dauphine.fr) toutes erreurs,imprécisions ou anomalies.

Environnement Général de la Workfile d'Eviews pChapitre 2-Exercices 1, 2 et 5

La première étape consiste à créer un espace de travail (WORKFILE) par , c'est-à-dire un espace d'accueil pour les séries statistiques (mensuelles,

semestrielles, annuelles, sans dates ...) et les résultats de calcul. Dans la fenêtre proposée, il

convient, soit de choisir la périodicité des données (la date de début et de fin pour les séries

temporelles, sous le forme parexemple:2009:08Août2009,2009si les données sont annuelles), soit d'indiquer le nombre d'observations (séries UNDATED-pour les séries en coupe instantanée).Dans un WORKFILE ne peut figurer que des séries de même périodicité. Créer des séries : seriespuis donner un nom pour la série

(fenêtre à droite). Ensuite sélectionner, dans laworkfile, le ou les noms des séries à rentrer, par

exemple REV, (éventuellement faire une sélection de plusieurs noms de séries non adjacentes en maintenant appuyer sur Ctrl) et double cliquer et cliquer surOpen Group.

Rentrer les données

Cliquer suredit +/-(dans laSpreadsheat) et après la saisie, quitter par fermeture de la fenêtre

et revenir à laworkfile.Pour vérifier la saisie, dans laworkfilesélectionner les noms des

Ligne de commande : on

peut rentrer directement une instruction

Menu Général

cette barre est toujours présente et accessible

Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page2

séries, par exemple REV et CONS, (éventuellement faire une sélection en maintenant appuyer sur Ctrl) et double cliquer

Sauvegarder et donner un nom à la Workfile

Menu général:Donner un nom au fichier,les données sont maintenant sauvegardées. Pour modifier/éditer les donnés d'une ou plusieurs séries Sélectionner la ou les séries puis double cliquer puis.

Si la série est en représentation graphique ou sur d'autres fonctions (corrélation, statistiques, etc.)

sélectionnerpuispuis.

Faire un graphique

Dans la barre d'outil de la base de données cliquer surpuis . Pour modifier les options du graphique, double cliquer sur la zone du graphique et faire

Graph option.

Créer un nouvelle série à partir de séries existantes Dans le menu sélectionner puis taper dans la fenêtre : CONS = 0.8*REV + 1000 ou bien rentrer dans la ligne de commande (en haut à droite):

GENRCONS=0.8*REV+1000

Coefficient de corrélation

Pour calculer le coefficient de corrélation entre REV et CONS (évidemment égal à 1) sélectionner dans la workfile REV et CONS puis double cliquer et choisir .

Créer un terme aléatoire

Par exemple,on veut créer un terme aléatoire qui suit une loi normale centrée et de variance

20 000. Dans taper :EPS = NRND * SQR(20000)ou bien

rentrer dans la ligne de commande : GENREPS=NRND * SQR(20000)

Créer la série à expliquer

on tape : CONSA = CONS + EPS

Estimation par MCO

Rentrer dans l'ordre : CONSA C REV

(Série à expliquer, Constante, Variable explicative). On obtient alors l'estimation du modèle

linéaire simple ou bien rentrer dans la ligne de commande LS CONSA C REV

Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page3

LS // Dependent Variable is CONSA

SMPL 1-10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. ErrorT-Statistic Prob.

C 1176.090 207.3921 5.670852 0.0005

REV 0.780983 0.017939 43.53518 0.0000

R-squared0.995797 Mean dependent var 9985.575

Adjusted R-squared 0.995271 S.D. dependent var 2089.553 S.E. of regression 143.6878 Akaike info criter 10.11214 Sum squared resid 165169.4 Schwartz criterion 10.17266

Log likelihood-62.75009 F-statistic 1895.312

Durbin-Watson stat 1.881665 Prob(F-statistic) 0.000000

Variable

C REV

Coefficient

St.Error

t-stat

Probabilty

Les graphiques de y observé et estimé ainsi que les résidus sont obtenus: dans la fenêtre de "Estimation Output» en haut à droite, ou bien par.Pour revenir auxrésultats:. Graphe des résidus :

ESTIMATION D'UN MODELE SOUS EVIEWS PAR LES MCO

Estimation d'un modèle sous Eviews(3 méthodes)

1)QUICK\ESTIMATE EQUATION

Taper Y C X (nom de la variable expliquée, constante, noms des variables explicatives)

2) Dans la ligne de commande: LS Y C X1 X2 X3

3) Sélectionner les variables Y X1 X2 X3 puis "cliquer gauche» et open "as equation»

Faire des prévisions

-Pour calculer la prévision, il faut d'abordmodifier l'horizon et le nombre d'observations de l'échantillon, c'est-à-dire respectivementModifierlesRangeetSampledans leWorkfile. permet d'augmenter l'espace de travail en rajoutant des années supplémentaires ou bien double cliquer directement dans. permet de modifier la taille de l'échantillon ou bien double cliquer dans . Aller dans la série REV et rajouter les valeurs prévues pour la variable explicative. Revenir dans l'equation.

permet de réaliser la prévision de consommation à partir du modèle estimé par

les MCO.

R2Mean Dependent Variable

R2adjusted Std Deviation Dependent Variable

Std. Error AIC (Akaike)

SSESBC (Schwartz)

Log Likelihood F-stat

DW Prob of F-stat

(2) F-stat:

Ho: coeff = 0

H1: coeff0

Si prob < 0.05

Rejet Ho, donc

modèle O.K (1) t-stat:

Ho: coeff =0

H1: coeff0

-si Prob < 0.05

Rejet Ho

Coeff significatif

-si Prob > 0.05 accept Ho coeff non signif

Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page4

Remarque : Il faut nommer la nouvelle série (par défaut elle porte le nom de la série à

expliquer avec un "F» à la fin) ainsi que la série des écarts types des erreurs de prévision, par

exemple ET.

Créer un intervalle de confiance

Générer les séries bornes inférieures et bornes supérieurs :

GENR IC1 = CONSAF + 2.306*ET

GENR IC2 = CONSAF-2.306*ET

(2.306 = valeur du t de Student à (n-2) degrés de liberté et alpha/2)

Remarque: Chaque type d'objets (équation, graphique, matrice, ...) peut être repéré dans la

workfilepar un nom, ce qui permet de les conserver.

Chapitre 3-Exercice 1

On considère que les données sont sur tableur Excel et oncommence par les importer d'Excel vers EVIEWS.

Importer des données Excel

Tout d'abord vérifier que les données sur Excel sont bien adjacentes c'est-à-dire les unes à

coté des autres par exemple comme ceci:

ForecastMethod

Forecast Equation: UntitledDynamic

Series Name: CONSAFStatic

Std. Error: ETStructural (ARMA)

Sample Range for forecastOutput

1 16Do Graph

Forecast Evaluation

OKNo

Nom de la nouvelle

variable prévue et de l'écart type

Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page5

YX1X2X3

12245121

14143132

10343154

16647145

14742129

19841156

21832132

19533147

21541128

16838163

19432161

21931172

251235174

21729180

Ensuite il convient de bien repérer trois paramètres : -le nombre d'observations ou la date de début et la date de fin, -le nombre de séries à lire, -la cellule ou se situe la première observations (ici A2). Le fichier Excel ayant étéimpérativement fermé, nous pouvons ouvrir EVIEWS. Tout d'abord créer l'espace de travail (ici undated et 14 observations) puis, Important: Ne pas oublier de renseigner la fenêtreList files of typeen sélectionnant l'option

Excel.

Upper left data cellrenvoie à la première cellule à partir de laquelle EVIEWS effectue l'importation desdonnées (ici A2) puis le nombre de variables à lire (ici 4). Une autre méthode, plus simple, consiste à procéder par .

Utilisation de EVIEWS pour le calcul matriciel

On veut, par exemple, calculer les coefficients de régression linéaire, c'est-à-dire la matrice :

()aXXXY1 Création d'un vecteur unité(pour le terme constant) et taper ONE =1 ou, sur la ligne de commande (sous ):

Genr ONE = 1

Créer la matrice X'X

On crée un groupe de séries ensélectionnant, dans l'ordre les variables explicatives exemple :

one x1 x2 x3. x4, puis on double clique et on nomme le groupe (par exemple GX). Revenir dans le workfile et taper sur la ligne de commande: Matrix xpx = @transpose(@convert(gx))*@convert(gx)

Matrix xpy = @transpose(@convert(gx))*@convert(y)

Matrix a = @inverse(xpx)*xpy

Remarque : @ s'obtient par Alt Gr

Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page6

On vérifie que l'on trouve le même résultat en tapant dans la zone de commande :

LS Y C X1 X2 X3

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Sample: 1 14

Included observations: 14

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

C32.8913211.663312.8200680.0182

X10.8019010.2984362.6870120.0228

X2-0.3813620.156581-2.4355640.0351

X3-0.0371320.052023-0.7137680.4917

R-squared0.702687Mean dependent var17.71429

Adjusted R-squared0.613493S.D. dependent var4.177385 S.E. of regression2.597069Akaike info criterion4.981600 Sum squared resid67.44767Schwarz criterion5.164188

Log likelihood-30.87120F-statistic7.878181

Durbin-Watson stat3.186886Prob(F-statistic)0.005452

Variable

C X1 X2 X3

Coefficient

St.Error

t-stat

Probabilty

Analyse des résultats

-colonneCoefficient: les paramètres estimésia -colonneStd. Error: les écart-types estimés des paramètres estimésia -colonnet-Statistics: les t-statistiquesiiaiobsaat,/ -colonne Prob: les p-values du test de significativité des coefficients)(0HttPobsai(si elles sont supérieures à, accepter0:0iaH) -R-squared: coefficient de détermination2R -Adjusted R-squared:2R -S.E. of regression(Standard Error of regression): -Sum squared resid: i ieeeSCR2' -Log-likelihood: log-vraisemblance pour les paramètres estimés -Durbin Watson: statistique de Durbin Watson du test d'autocorrélation des résidus -Mean dependent variable: moyenne empirique de la variable endogènenyyi/

R2Mean Dependent Variable

R2adjustedStd Deviation Dependent Variable

Std. Error AIC (Akaike)

SSE SBC (Schwartz)

Log Likelihood F-stat

DW Prob of F-stat

(2) F-stat:

Ho: les coeffs = 0

H1: 1 coeff0

Si prob < 0.05

Rejet Ho , donc

modèle O.K (1) t-stat:

Ho: coeff =0

H1: coeff0

-si prob < 0.05

Rejet Ho

Coeff significatif

-si prob > 0,05 accept Ho coeff non signif

Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page7

-S.D. dependent variable (standard deviation of the dependent variable): 11 )(2 n SCT n yyi -AkaikeInfo Criterion: critère AIC (utilisé notamment en séries temporelles pour le choix des retards d'un modèle) -Schwarz Criterion: critère de Schwarz (même utilisation que le critère AIC) -F-statistic: statistique de Fisher du test de significativité globale de la régression (0:10kaaH), Prob (F-statistic): p-value (si supérieure à, accepter0H)

EVIEWS fait la correspondance suivante :

C(1)....a0

C(2)....a1

C(3)....a2

C(4)....a3

Il s'agit de l'ordre dans lequel les variables ont été citées lors de l'instruction de régression.

Vérifier par et en double cliquant dans laworkfilesur le vecteur C

Remarque :chaque type d'objets-série, équation, matrice, scalaire, ...-est repéré dans la

workfilepar un symbole différent. Chapitre 3-Exercice 2 : Matrice des variances/covariances Elle est donnée par: . La matrice des variances-covariances des coefficients permet d'effectuer, par le calcul, le test

de la question 3. Ou bien le test peut être effectué directement par:

Chapitre 3-Exercice 3 : Calcul de la statistique de Fisher quand onveut tester l'amélioration du modèle par ajout d'une ou plusieurs variables -Test par les outils de EVIEWS Faire une régression de y sur la ou les variables figurant initialement dans le modèle puis cliquer sur : . Taper en séparant avec un espace les variables à rajouter. On obtient alors:

Omitted Variables: X2 X3

F-statistic3.095036Probability0.089899 > 0.05on accepte H0

(L'ajout de x2 et x3 n'améliore pas de manière significative le pouvoir explicatif du modèle,

car la probabilité critique est supérieure à 0.05). -Création d'un programme batch (programme de traitement répétitif)

Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page8

Un programme batch est une suite d'instructions (comme dans un autre langage) qui permet d'effectuer des traitements répétitifs : boucles, tests, etc. Le programme est sous forme d'un fichier ASCII c'est-à-dire complètement lisible par n'importe quel éditeur de texte. Programmation du calcul du Fisher empirique du test précédent

H0: SCE-SCE1 = 0

H1: SCE-SCE10

Programme :

ls y c x1 scalar sce1 = @ssr/(1-@r2)*@r2 scalar n1 = @ncoef ' On donne le nom eq1 à l'équation de régression à trois variables explicatives equation eq1.ls y c x1 x2 x3 scalar sce = @ssr/(1-@r2)*@r2 scalar n2 = @ncoef scalar fe = ((sce-sce1)/(n2-n1))/(@ssr/(@regobs-@ncoef)) fe = Fisher empirique Remarques: une ligne commençant par le symbole ' est une ligne de commentaire. Pour faire apparaître la valeur d'un scalaire il faut "double cliquer» sur le nom de l'objet et sa valeur est indiquée en bas à droite de la fenêtre. Chapitre 3-Exercice 3 : Test de stabilité de Chow

Soit le test suivant :

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