Equations logarithmiques et exponentielles log x et a sont des
ou log a x = log a y. Pour ce faire il est souvent utile d'utiliser les propriétés des fonctions logarithmes. Résoudre dans ! l'équation 3.
FONCTION LOGARITHME NEPERIEN (Partie 1)
symétriques par rapport à la droite d'équation y = x. Conséquences : log(36 x 62) = log(36) + log(62) ? 15563 + 1
FONCTION LOGARITHME
Démontrer que l'équation e La fonction logarithme décimal notée log
LOGICIEL EVIEWS
Remarque : Chaque type d'objets (équation graphique
Puissances Racines Exponentielles et Logarithmes 2MStand/Renf
2 Fonctions et équations exponentielles 3.6 Un petit retour aux équations exponentielles . ... A.4 Quelques applications concrètes des exp et log.
Utilisation du logiciel Régressi
multiplication ; / : division ; LN : logarithme népérien ; LOG effectuée avec l'équation écrite dans la fenêtre en haut à gauche : on peut en déduire la ...
RÉSOLUTION DÉQUATIONS À LAIDE DEXCEL
Observez que B1 joue le rôle de dans la formule. En insérant des valeurs dans la cellule B1 vous constaterez que le résultat de la fonction changera. Or
Manuel d?utilisation
4.2.3 Générer une liste à partir d?une formule . 6.1 Equations . ... log(x) Fonction logarithme népérien : attention ici log(x) calcule donc ln(x).
TI-82 STATS MANUEL DUTILISATION
Saisie d'un calcul : équation du 2ème degré . Calculez 3.76 ÷ (L7.9 + ‡5) + 2 log 45. ... formule jointe est log(L1) chacun des termes de la liste.
fiches dutilisation du logiciel latis pro menu
G- Comment utiliser Latis Pro en tableur ? Page 7. H- Comment effectuer une modélisation pour rechercher l'équation d'une courbe ? Page 7
Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page1
Régis Bourbonnais
Université de Paris-Dauphine
(Mise à jourjanv.-12)LOGICIEL EVIEWS
Ce mode d'emploi du logiciel EVIEWS (http:\\www.eviews.com) est un guide d'apprentissage à partir du manuel de Régis Bourbonnais,"Économétrie: manuel et exercices corrigés», Dunod,8èmeéd., 2011. Les données des exercices et les programmespeuvent être téléchargés sur le sitehttp:\\regisbourbonnais.dauphine.frpuis cliquer sur le
livre Econométrie. Les noms des fichiers correspondent au numéro dechapitre et numéro d'exercice: par exemple C3EX2 = Exercice 2 du chapitre 3.Merci de me signaler (sur mon E-mail: Regis.bourbonnais@dauphine.fr) toutes erreurs,imprécisions ou anomalies.
Environnement Général de la Workfile d'Eviews pChapitre 2-Exercices 1, 2 et 5La première étape consiste à créer un espace de travail (WORKFILE) par
semestrielles, annuelles, sans dates ...) et les résultats de calcul. Dans la fenêtre proposée, il
convient, soit de choisir la périodicité des données (la date de début et de fin pour les séries
temporelles, sous le forme parexemple:2009:08Août2009,2009si les données sont annuelles), soit d'indiquer le nombre d'observations (séries UNDATED-pour les séries en coupe instantanée).Dans un WORKFILE ne peut figurer que des séries de même périodicité. Créer des séries :(fenêtre à droite). Ensuite sélectionner, dans laworkfile, le ou les noms des séries à rentrer, par
exemple REV, (éventuellement faire une sélection de plusieurs noms de séries non adjacentes en maintenant appuyer sur Ctrl) et double cliquer et cliquer surOpen Group.Rentrer les données
Cliquer suredit +/-(dans laSpreadsheat) et après la saisie, quitter par fermeture de la fenêtre
et revenir à laworkfile.Pour vérifier la saisie, dans laworkfilesélectionner les noms desLigne de commande : on
peut rentrer directement une instructionMenu Général
cette barre est toujours présente et accessibleRégis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page2
séries, par exemple REV et CONS, (éventuellement faire une sélection en maintenant appuyer sur Ctrl) et double cliquerSauvegarder et donner un nom à la Workfile
Menu général:Si la série est en représentation graphique ou sur d'autres fonctions (corrélation, statistiques, etc.)
sélectionnerFaire un graphique
Dans la barre d'outil de la base de données cliquer surGraph option.
Créer un nouvelle série à partir de séries existantes Dans le menu sélectionnerGENRCONS=0.8*REV+1000
Coefficient de corrélation
Pour calculer le coefficient de corrélation entre REV et CONS (évidemment égal à 1) sélectionner dans la workfile REV et CONS puis double cliquer et choisirCréer un terme aléatoire
Par exemple,on veut créer un terme aléatoire qui suit une loi normale centrée et de variance
20 000. Dans taper :EPS = NRND * SQR(20000)ou bien
rentrer dans la ligne de commande : GENREPS=NRND * SQR(20000) Créer la série à expliquer
Estimation par MCO
Rentrer dans l'ordre : CONSA C REV
(Série à expliquer, Constante, Variable explicative). On obtient alors l'estimation du modèle
linéaire simple ou bien rentrer dans la ligne de commande LS CONSA C REVRégis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page3
LS // Dependent Variable is CONSA
SMPL 1-10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. ErrorT-Statistic Prob.
C 1176.090 207.3921 5.670852 0.0005
REV 0.780983 0.017939 43.53518 0.0000
R-squared0.995797 Mean dependent var 9985.575
Adjusted R-squared 0.995271 S.D. dependent var 2089.553 S.E. of regression 143.6878 Akaike info criter 10.11214 Sum squared resid 165169.4 Schwartz criterion 10.17266Log likelihood-62.75009 F-statistic 1895.312
Durbin-Watson stat 1.881665 Prob(F-statistic) 0.000000Variable
C REVCoefficient
St.Error
t-statProbabilty
Les graphiques de y observé et estimé ainsi que les résidus sont obtenus:ESTIMATION D'UN MODELE SOUS EVIEWS PAR LES MCO
Estimation d'un modèle sous Eviews(3 méthodes)1)QUICK\ESTIMATE EQUATION
Taper Y C X (nom de la variable expliquée, constante, noms des variables explicatives)2) Dans la ligne de commande: LS Y C X1 X2 X3
3) Sélectionner les variables Y X1 X2 X3 puis "cliquer gauche» et open "as equation»
Faire des prévisions
-Pour calculer la prévision, il faut d'abordmodifier l'horizon et le nombre d'observations de l'échantillon, c'est-à-dire respectivementModifierlesRangeetSampledans leWorkfile.R2Mean Dependent Variable
R2adjusted Std Deviation Dependent Variable
Std. Error AIC (Akaike)
SSESBC (Schwartz)
Log Likelihood F-stat
DW Prob of F-stat
(2) F-stat:Ho: coeff = 0
H1: coeff0
Si prob < 0.05
Rejet Ho, donc
modèle O.K (1) t-stat:Ho: coeff =0
H1: coeff0
-si Prob < 0.05Rejet Ho
Coeff significatif
-si Prob > 0.05 accept Ho coeff non signifRégis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page4
Remarque : Il faut nommer la nouvelle série (par défaut elle porte le nom de la série àexpliquer avec un "F» à la fin) ainsi que la série des écarts types des erreurs de prévision, par
exemple ET.Créer un intervalle de confiance
Générer les séries bornes inférieures et bornes supérieurs :GENR IC1 = CONSAF + 2.306*ET
GENR IC2 = CONSAF-2.306*ET
(2.306 = valeur du t de Student à (n-2) degrés de liberté et alpha/2)Remarque: Chaque type d'objets (équation, graphique, matrice, ...) peut être repéré dans la
workfilepar un nom, ce qui permet de les conserver.Chapitre 3-Exercice 1
On considère que les données sont sur tableur Excel et oncommence par les importer d'Excel vers EVIEWS.Importer des données Excel
Tout d'abord vérifier que les données sur Excel sont bien adjacentes c'est-à-dire les unes à
coté des autres par exemple comme ceci:ForecastMethod
Forecast Equation: UntitledDynamic
Series Name: CONSAFStatic
Std. Error: ETStructural (ARMA)
Sample Range for forecastOutput
1 16Do Graph
Forecast Evaluation
OKNoNom de la nouvelle
variable prévue et de l'écart typeRégis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page5
YX1X2X3
12245121
14143132
10343154
16647145
14742129
19841156
21832132
19533147
21541128
16838163
19432161
21931172
251235174
21729180
Ensuite il convient de bien repérer trois paramètres : -le nombre d'observations ou la date de début et la date de fin, -le nombre de séries à lire, -la cellule ou se situe la première observations (ici A2). Le fichier Excel ayant étéimpérativement fermé, nous pouvons ouvrir EVIEWS. Tout d'abord créer l'espace de travail (ici undated et 14 observations) puis,Excel.
Upper left data cellrenvoie à la première cellule à partir de laquelle EVIEWS effectue l'importation desdonnées (ici A2) puis le nombre de variables à lire (ici 4). Une autre méthode, plus simple, consiste à procéder parUtilisation de EVIEWS pour le calcul matriciel
On veut, par exemple, calculer les coefficients de régression linéaire, c'est-à-dire la matrice :
()aXXXY1 Création d'un vecteur unité(pour le terme constant)Genr ONE = 1
Créer la matrice X'X
On crée un groupe de séries ensélectionnant, dans l'ordre les variables explicatives exemple :
one x1 x2 x3. x4, puis on double clique et on nomme le groupe (par exemple GX). Revenir dans le workfile et taper sur la ligne de commande: Matrix xpx = @transpose(@convert(gx))*@convert(gx)Matrix xpy = @transpose(@convert(gx))*@convert(y)
Matrix a = @inverse(xpx)*xpy
Remarque : @ s'obtient par Alt Gr
Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page6
On vérifie que l'on trouve le même résultat en tapant dans la zone de commande :LS Y C X1 X2 X3
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 14
Included observations: 14
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C32.8913211.663312.8200680.0182
X10.8019010.2984362.6870120.0228
X2-0.3813620.156581-2.4355640.0351
X3-0.0371320.052023-0.7137680.4917
R-squared0.702687Mean dependent var17.71429
Adjusted R-squared0.613493S.D. dependent var4.177385 S.E. of regression2.597069Akaike info criterion4.981600 Sum squared resid67.44767Schwarz criterion5.164188Log likelihood-30.87120F-statistic7.878181
Durbin-Watson stat3.186886Prob(F-statistic)0.005452Variable
C X1 X2 X3Coefficient
St.Error
t-statProbabilty
Analyse des résultats
-colonneCoefficient: les paramètres estimésia -colonneStd. Error: les écart-types estimés des paramètres estimésia -colonnet-Statistics: les t-statistiquesiiaiobsaat,/ -colonne Prob: les p-values du test de significativité des coefficients)(0HttPobsai(si elles sont supérieures à, accepter0:0iaH) -R-squared: coefficient de détermination2R -Adjusted R-squared:2R -S.E. of regression(Standard Error of regression): -Sum squared resid: i ieeeSCR2' -Log-likelihood: log-vraisemblance pour les paramètres estimés -Durbin Watson: statistique de Durbin Watson du test d'autocorrélation des résidus -Mean dependent variable: moyenne empirique de la variable endogènenyyi/R2Mean Dependent Variable
R2adjustedStd Deviation Dependent Variable
Std. Error AIC (Akaike)
SSE SBC (Schwartz)
Log Likelihood F-stat
DW Prob of F-stat
(2) F-stat:Ho: les coeffs = 0
H1: 1 coeff0
Si prob < 0.05
Rejet Ho , donc
modèle O.K (1) t-stat:Ho: coeff =0
H1: coeff0
-si prob < 0.05Rejet Ho
Coeff significatif
-si prob > 0,05 accept Ho coeff non signifRégis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page7
-S.D. dependent variable (standard deviation of the dependent variable): 11 )(2 n SCT n yyi -AkaikeInfo Criterion: critère AIC (utilisé notamment en séries temporelles pour le choix des retards d'un modèle) -Schwarz Criterion: critère de Schwarz (même utilisation que le critère AIC) -F-statistic: statistique de Fisher du test de significativité globale de la régression (0:10kaaH), Prob (F-statistic): p-value (si supérieure à, accepter0H)EVIEWS fait la correspondance suivante :
C(1)....a0
C(2)....a1
C(3)....a2
C(4)....a3
Il s'agit de l'ordre dans lequel les variables ont été citées lors de l'instruction de régression.
Vérifier parRemarque :chaque type d'objets-série, équation, matrice, scalaire, ...-est repéré dans la
workfilepar un symbole différent. Chapitre 3-Exercice 2 : Matrice des variances/covariances Elle est donnée par:de la question 3. Ou bien le test peut être effectué directement par:
Omitted Variables: X2 X3
F-statistic3.095036Probability0.089899 > 0.05on accepte H0(L'ajout de x2 et x3 n'améliore pas de manière significative le pouvoir explicatif du modèle,
car la probabilité critique est supérieure à 0.05). -Création d'un programme batch (programme de traitement répétitif)Régis Bourbonnais-Logiciel Eviews-Page8
Un programme batch est une suite d'instructions (comme dans un autre langage) qui permet d'effectuer des traitements répétitifs : boucles, tests, etc. Le programme est sous forme d'un fichier ASCII c'est-à-dire complètement lisible par n'importe quel éditeur de texte.H0: SCE-SCE1 = 0
H1: SCE-SCE10
Programme :
ls y c x1 scalar sce1 = @ssr/(1-@r2)*@r2 scalar n1 = @ncoef ' On donne le nom eq1 à l'équation de régression à trois variables explicatives equation eq1.ls y c x1 x2 x3 scalar sce = @ssr/(1-@r2)*@r2 scalar n2 = @ncoef scalar fe = ((sce-sce1)/(n2-n1))/(@ssr/(@regobs-@ncoef)) fe = Fisher empirique Remarques: une ligne commençant par le symbole ' est une ligne de commentaire. Pour faire apparaître la valeur d'un scalaire il faut "double cliquer» sur le nom de l'objet et sa valeur est indiquée en bas à droite de la fenêtre. Chapitre 3-Exercice 3 : Test de stabilité de ChowSoit le test suivant :
quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1[PDF] ennahar pdf
[PDF] énoncé du contenu du projet
[PDF] enp montpellier adresse
[PDF] enpi
[PDF] enquete anrt
[PDF] enquete arcep 2017
[PDF] enquete bataclan
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[PDF] enquete metier fongecif
[PDF] enquete metier fongecif auvergne
[PDF] enquête métier pole emploi
[PDF] enquete metier question a poser
[PDF] enquête métier questionnaire