[PDF] Modèles dévaluation des actifs financiers dans les marchés

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Tous droits r€serv€s  HEC Montr€al, 1998 Ce document est prot€g€ par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'ƒrudit (y compris la reproduction) est assujettie " sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter en ligne. Cet article est diffus€ et pr€serv€ par ƒrudit. ƒrudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif compos€ de l'Universit€ de Montr€al, l'Universit€ Laval et l'Universit€ du Qu€bec " Montr€al. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.

https://www.erudit.org/fr/Document g€n€r€ le 1 mai 2023 14:55L'Actualit€ €conomique

Modles d'€valuation des actifs financiers dans les march€s boursiers en €mergence : identification des facteurs de risque et tests de changement structurel Asset Pricing Models in Emerging Markets: Identifying Risk

Factors and Testing Structural Change

Ren€ Garcia

Volume 74, num€ro 3, septembre 1998L'€conomie du d€veloppementURI : https://id.erudit.org/iderudit/602271arDOI : https://doi.org/10.7202/602271arAller au sommaire du num€roƒditeur(s)HEC Montr€alISSN0001-771X (imprim€)1710-3991 (num€rique)D€couvrir la revueCiter cet article

Garcia, R. (1998). Mod...les d'€valuation des actifs financiers dans les march€s boursiers en €mergence : identification des facteurs de risque et tests de changement structurel.

L'Actualit€ €conomique

74
(3), 467†484. https://doi.org/10.7202/602271ar

R€sum€ de l'article

Dans cet article, nous faisons un survol des mod...les d'€valuation des actifs financiers €tudi€s dans le contexte des march€s boursiers en €mergence. Nous soulignons qu'il est plus facile de pr€voir les rendements et leur variabilit€ pour de tels march€s que pour ceux des pays d€velopp€s, et nous essayons de v€rifier si ceci peut ‡tre expliqu€ par l'existence de mesures pr€visibles du risque et des primes de risque. ˆ cet €gard, nous insistons sur l'importance des tests de changement structurel et des tests diagnostiques pour v€rifier si les relations sont stables dans le temps et si des facteurs importants n'ont pas €t€ oubli€s. Ces tests sont d'autant plus importants dans le contexte d'un environnement €conomique et politique d'une plus grande instabilit€. Nous terminons par une analyse de l'int€gration de ces march€s boursiers en €mergence au march€ mondial et d€crivons un mod...le qui permet de capter l'€volution de cette int€gration " travers le temps. L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 74, n° 3, septembre 1998

MODÈLE

S

D'ÉVALUATIO

N DE S ACTIF S

FINANCIER

S DAN S LE S

MARCHÉ

S

BOURSIER

S E N

ÉMERGENC

E

IDENTIFICATIO

N DE S

FACTEUR

S D E RISQU E E T TEST S D E

CHANGEMEN

T

STRUCTURE

L Ren GARCI A

Département

de sciences

économiques,

Centre

de recherche et développement en

économique

(C.R.D.E.), Université de Montréal et

Centre

interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)

RÉSUM

Dan s ce t article nou s faison s u n survo l de s modèle s d'évaluatio nquotesdbs_dbs2.pdfusesText_3

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