[PDF] calcul de la covariance

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22 mai 2008 · Définition : La covariance entre deux v a X et Y est Ne concluez jamais pour l'indépendance apr`es avoir calculer un coefficient de



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variables statistiques quantitatives c'est-à-dire dont on peut calculer les Le calcul de la covariance par la formule ci-dessus n'est guère commode 

  • Comment on calcule la covariance ?

    La covariance est bilinéaire : si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes admettant une covariance alors pour tout ( ? , ? ) ? R2 on a Cov( ? X , ? Y ) = ? ? Cov( X , Y ). On calcule Cov( ? X , ? Y ) = E( ? X ? Y ) ? E( ? X ) E( ? Y ) = ? ? E( X Y ) ? ? ? E( X ) E( Y ).
  • Comment calculer la COV X Y ?

    La formule de la covariance est égale à : Co(X,Y)=N?i=1(Xi?¯¯¯X)(Yi?¯¯¯Y)N C o ( X , Y ) = ? i = 1 N ( X i - X ¯ ) ( Y i - Y ¯ ) N où N est l'effectif de chaque série. La covariance est la moyenne des produits des écarts des valeurs à la moyenne de chaque série.
  • Comment calculer la variance et la covariance ?

    La variance de X est donc Var(X) = Cov(X, X). Intuitivement, la covariance caractérise les variations simultanées de deux variables aléatoires : elle sera positive lorsque les écarts entre les variables et leurs moyennes ont tendance à être de même signe, négative dans le cas contraire.
  • Donc si X et Y sont deux v.a. indépendantes, alors var(X + Y ) = var(X) + var(Y ).22 mai 2008
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