[PDF] Méthodes et Instruments de la Finance - Master 1 MBFA





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Les mathématiques appliquées au cœur de la finance

Depuis une trentaine d'année le paysage financier a été profondément modifié par l'apparition de marchés et produits nouveaux. Ce bouleverse-.



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23 oct. 2011 Mathématiques appliquées et finance emmanuel.gobet@polytechnique.edu. Centre de Mathématiques Appliquées. Ecole Polytechnique and CNRS.



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Dans toute la suite nous ferons les hypothèses simplificatrices suivantes : 1. Les actifs sont divisibles à l'infini ;. 2. Le marché est liquide : on peut 



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Formalisation mathématique et évaluation par arbitrage. ? Quelques problèmes économiques. ? Quelques métiers en finance/économie. APMEP 18 octobre 2015 



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5.5 Finance model-free et valorisation robuste des options `a barri`ere . . . . . . . . . . . 84. 6 Introduction aux mod`eles de la courbe de taux.



Modélisation mathématique et finance

14 déc. 2007 Modélisation mathématique et finance. Je voulais dire combien j'étais impressionnée par le parterre qui est ici et je voudrais saluer le ...



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Mathématiques et finance

Mathématiques et finance. Emmanuel Gobet(1). Gilles Pag`es(2). Marc Yor(3). (1) Ensimag-INP Grenoble Laboratoire de Modélisation et Calcul. UMR 5523.



Mathématiques financières COURS

isfa.nsf/0/FE8AD6D32B953971C125773300703808/$FILE/AK_MFA1.pdf?OpenElement. • Calculs bancaires Hervé LE BORGNE. ISBN : 978-2-7178-4606-5 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Excédents

de financementBesoins de financementSystème financier I I I I I I I I I I Bilan

Emplois

ChargesProduitsRessources

Agents à besoins

de financementAgents à excédents de financement

Résultat

Comptes de résultat

I

45%44%33%30%33%18%16%

14%19%21%14%20%

21%

25%24%23%

20%32%26%22%

19801990200020102012

Bancaire

Dettes privéesActions

Obligations d'Etat

Type de financement

Financement par marchés de capitaux et bancaire dans le monde

Source: McKinsey & Company 2013

I I I I

I 0

I I I I I I I I Top 10 des places boursières selon le nombre de sociétés coté es en 2002 et 2013

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000

Mal aysieEuronextCorée AustralieUKJapon CanadaChine USAInde

Source: World Federation of Exchanges members

20022013

Top 10 des places bousières selon la capitalisation des société s côtées en 2002 et 2013 (en US$ M)

02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000

National

S tock E xchange

IndiaBombay

SETorontoShanghai

SEEuronextLondonHongKongTokyo

SE G roupNASDAQNYSE

Source: World Federation of Exchanges members

20022013

Actions Obligations

020,00040,00060,00080,000100,000120,000

Volumes des transactions sur les places boursières dans le monde (en US$M)

Source: World Federation of Exchange members

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I = 0

I

I0;20;30;115

I= 1;2;3;4

0 -100 -115 01234

2341115

Prêteur

Emprunteur

30
20 -20 -30t t 100
= 0= 1 I I I I 01 t C

F = -(C + I) = -C(1 + r)Emprunteur

0n t C F n-112Emprunteur

I = 6

I I I = 0=

I =

I =(+) =(1 +)

n t C

F = -C(1 + nr)

0000000Emprunteur

2R

I 6=

I I )=/360 I ) <1 I I = 1000 = 5 I

I= 181

I

I= 181/365 = 0:49589

I

I= 1000(181/365)5= 24:79

= 1000 = 5 I

I= 181

I

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I

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I

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I

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I

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= 0= I

I = 1

I

I+(1 +)

I = 2

I I

I[(1 +)](1 +) =(1 +)2

0 n t -C+C(1 + r) n

Prêteur

I =(1 +)

I =(1 +)=(1 +)1

I e I

I1000(1:07)10:25= 2000:71

I

I1000:71

I

I 7/4= 1:75 = 1036:63

I I e I

I1000(1:07)10:25= 2000:71

I

I1000:71

I

I 7/4= 1:75 = 1036:63

I I e I

I1000(1:07)10:25= 2000:71

I

I1000:71

I

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I

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I

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I

I1000:71

I

I 7/4= 1:75 = 1036:63

I I

I +

I =(1 +)

I =(1 +)

I I 1 + I (1 +) I t

Capitalisation

Actualisation

F F n0 I I I 1/ 1 I I I

I= 1000e

I = 3:5

1000(1 + 3:560

360) =1005:83

0 T t -CC(1 + Tr)Prêteur I I

I= 1000e

I = 3:5

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0 T t -CC(1 + Tr)Prêteur I I I ==(1) I ) =/(1 +) =/(1 +) =/(1 +) 0 T t -F = -(C-I)CPrêteur I

I= 1000

I = 3:5

)= 10003:560/360 = 5:83 )=(10005:83) =994:17 I

I= 1000

I = 3:5

=10003:560/360

1 + 3:560/360= 5:80

) =(10005:80) =994:20 I

I= 1000

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