[PDF] Untitled SECTION 2: Les emprunts indivis.

Quels sont les auteurs de mathématiques des marchés financiers?

• Le Bellac M., Viricel A. [2012] « Mathématiques des marchés financiers – Modélisation du risque et de l’incertitude»,EDP Sciences. Le Borgne H. [2003] « Calculs bancaires »,Economica. Portait R., Poncet P. [2012] « Finance de marché – Instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques »,Dalloz (3ème édition).

Quels sont les différents types de mathématiques financières?

• Mathématiques financières 1. Intérêts et emprunts directs 2. Marchés de base 3. Marchés dérivés I : généralités 4. Marchés dérivés II : évaluation des options par le modèle binomial EURIA202014 Octobre 2014 2.1. Présentation du marché monétaire Des emprunts sur les marchés monétaire (pour le court et moyen terme) et

Comment calculer l’équilibre d’un emprunt?

• - un emprunt au taux r de durée égale à la maturité de l’option,et dont le montant est égal à la valeur actuelle du prix d’exercice. À l’échéance,on a : La valeur en T est donc celle d’uncall de mêmes caractéristiques que le put. On obtient ainsi une forme de duplication de ce dernier. À l’équilibreen t, il n’ya pas

Quelle est la durée d’un emprunt ?

• La durée de l’emprunt et sa date de jouissance : la durée d’un emprunt est la période qui sépare son émission de son remboursement. En pratique, la durée s’étale de cinq à trente ans. La date de jouissance est la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir.