[PDF] Le pricing des obligations 30-Mar-2007 Pour trouver





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cours 8 et 9 : la volatilité du prix des obligations : durée et convexité

La sensibilité d'une obligation aux variations du taux d'intérêt dépend de sa La formule de la duration peut être écrite aussi comme suit :.



Variation des taux dintérêts - sensibilité et duration

Enfin la dernière section est consacrée au rappel des formules de duration obligation



Etude et simulation de la sensibilité dun portefeuille de valeurs

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