Réassurance
3.2.3.2 Notion de reconstitution la prime de réassurance versée par la cédante au réassureur ne constitue qu'une prime de base destinée à couvrir la portée.
Optimisation de la couverture de réassurance pour une compagnie
Donc un contrat XS s'accompagne généralement du nombre N de reconstitutions accordées de la prime de reconstitution (en général égale à 1% de la portée)
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cédante devra verser au réassureur une “prime de reconstitution”. La clause de participation aux bénéfices. Cette clause oblige le réassureur à reverser dans
Mémoire présenté devant lUniversité Paris Dauphine pour l
Avec. Où désigne la prime pure de l'excédent de sinistre p XS (i-1)p. Nous ne possédons pas de traité de réassurance avec une clause de reconstitution au
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7 févr. 2016 En présence de provision pour sinistre à payer une provision pour prime de reconstitution est constituée. LE « NO CLAIM BONUS ». Cette clause ...
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31 mars 2014 Il sera souscrit dans le cas contraire. ▻ En fonction de la présence ou pas de primes de reconstitution (primes de réassurance aléatoire) la ...
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Cette surprime s'appelle prime de reconstitution tandis que la garantie annuelle offerte par le réassureur dans un souci de simplification est exprimée en.
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ensemble (tels que les franchises ou les primes de reconstitution) les lignes Ce montant équivaut à 100 % de la prime de réassurance à payer à tous les.
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6 janv. 2014 cédante) vers une compagnie de réassurance en contrepartie d'un échange de prime de réassurance. ... primes de reconstitution qui est un ...
Optimisation de la couverture de réassurance pour une compagnie
Contrat : Portée XS Priorité. Prime de reconstitution : P €. -. Clause de reconstitution : c%. Sinistre : Sin €. -. Survenance : ième mois de l'année.
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la tarification des traités en excédent de sinistre en réassurance non-vie. cédante devra verser au réassureur une “prime de reconstitution”.
Tarification des traités en excédant de sinistres de la branche
6 janv. 2014 La prime de réassurance est souvent exprimée en taux de ... à la vie d'un contrat par le calcul des primes de reconstitution qui est.
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(g) prime de reconstitution active: toute prime de reconstitution éventuellement due à une entreprise. (h) clash cover: contrat de réassurance de responsabilité
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31 mars 2014 En fonction de la présence ou pas de primes de reconstitution (primes de réassurance aléatoire) la résolution de cette équation se fera à ...
Mémoire présenté devant lUniversité Paris Dauphine pour l
clause de réassurance (ex : prime de la reconstitution des garanties). Son montant est donc dépendant de la sinistralité observée sur la période couverte. Le
Sans titre
Réassureur moyennant le paiement d'un prix appelée Prime de Réassurance. prime additionnelle appelée prime de reconstitution.
Actuariat IARD - ACT2040 Partie 8 - réassurance
2 sept. 2004 Picard et Besson (1975) “la réassurance est un contrat par laquel ... Cette surprime s'appelle prime de reconstitution tandis que la ...
Réassurance
2000$ + 1 reconstitution à 100%) prime de réassurance : ? = 1% × 100.000 = 1000$ sinistres cédante réassureur état de la garantie annuelle reconstitution
Mémoire présenté devant LInstitut de Statistique de lUniversité de
15 janv. 2021 Titre : IFRS 17 en réassurance : Modélisation de l'ajustement pour ... Soit P : la prime de réassurance Pi : la prime de reconstitution i
La tarification de réassurance CAT-NAT - Institut des actuaires
Le type de modélisation aura un impact direct sur les résultats de tarification Le choix de modèle doit être fonction des données disponibles de la nature du risque et du type de programme de réassurance envisagé Une modélisation à l’exposition ne sera pas possible si des données précises sur les risques
Reconstitution Manager's Guide - FEMAgov
The Reconstitution Manager should ensure the current Reconstitution Plan is included in the emergency operating records and to coordinate with the Essential Records Manager to ensure that staff can access necessary records to resume operations
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FEMA Reconstitution Plan
Qu'est-ce que la réassurance financière ?
La réassurance financière : le réassureur joue le rôle de bailleur de fonds mais qui se voit remboursé par le paiement de primes de réassurance que verse l’assureur (la cédante) et donc intervention de sommes ou provisions fiscalement déductibles. Elle peut être aussi bien temporelle que spatiale.
Qu'est-ce que la réassurance Aggregate?
?Réassurances (aggregate) partagées entre plusieurs entités : ?Estimation de la charge bicentennale solo, ?Estimation de la charge bicentennale du groupe, ?Estimation des récupérations de réassurance sur la base du groupe, ?Allocation des récupérations en fonction des dispositions contractuelles, à défaut allocation de la
Est-ce que la réassurance finite peut être prise en compte dans le pilier 1?
?La Réassurance Finite ne peut pas être prise en compte dans le sous-module « Risque de primes et de réserves en non-vie ». RD La Réassurance dans le Pilier 1
Qu'est-ce que la réassurance obligatoire facultative ?
Sur ce point, il convient de faire remarquer que la réassurance obligatoire facultative (FACOB) dite encore réassurance avec obligation d’acceptation admet une double implication : – l’assureur a la latitude de décider souverainement de l’opportunité de réassurer un risque et ce, dans des proportions acceptables.
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Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles?" Credibility Theory is one of the cornerstones of actuarial science as applied to casualty
and property insurance »Longley-Cook
Christine Finas | Mémoire | 2015
Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles?RésuméLe coeur de ce mémoire est l"étude de la théorie de la crédibilité et son application à
la tarification des traités en excédent de sinistre en réassurance non-vie. L"objectif étant
d"augmenter la fiabilité des taux de primes avancés par les actuaires tarificateurs.L"actuaire qui souhaite tarifer un traité en excédent de sinistre a, en général, à sa dispo-
sition, l"historique de sinistralité de la cédante, historique qui peut être plus ou moins long selon l"ancienneté de la cédante sur le marché. Si la tranche qu"il cherche à coter est travaillante, il peut calculer un taux de prime uniquement à partir de ces données de sinistres. Par contre, pour les tranches non travaillantes, les données se font plus rares ce qui rend un taux uniquement basé sur l"expérience de sinistralité peu fiable. Les actuaires ont alors recours à une tarification marché. Ce mémoire s"intéresse aux situations intermédiaires pour lesquelles une méthode detarification basée sur l"expérience peut être envisagée mais n"est pas suffisante pour garan-
tir la fiabilité du prix renvoyé. Il examine, pour ces situations particulières, le facteur de
crédibilité à appliquer aux deux méthodes de tarification évoquées pour aboutir à un taux
de prime plus fiable. Dans ce mémoire, nous travaillons avec les primes pures de réassurance (estimations des pertes attendues) et non avec les primes réellement souscrites. Nous tenons égalementà préciser que le terme crédibilité ne renvoie pas à un questionnement sur l"exactitude et
la précision des données fournies par la cédante mais plutôt à un questionnement sur le
poids statistique à attribuer à ces données comme projection des pertes futures.MOTS-CLÉS :
Réassurance, tarification sur base expérience, tarification marché, cré- dibilité, approche bayésienne, incertitude des paramètres.Christine Finas | Mémoire | 2015
Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles? AbstractThis dissertation deals with the credibility theory and its application to the pricing of excess-of- loss treaties in non-life reinsurance. The objective is to increase the reliability of premium rates proposed by the actuaries and the underwriters. The actuary who wants to price layers of an excess-of-loss reinsurance treaty generally has at its disposal the claims of the cedent gathered from previous years of experience. This historical database of losses may be long or short, depending on the age of the cedent on the market. If the layer he wants to price is a working layer, he can determine a premium rate from the cedent"s historical claims experience only. However, for non-working layers, because of the scant supply of data that is typical of reinsurance, the rate derived by an experience-rating method is unreliable. Then actuaries may use information from the market and resort to a market rating method. This report focuses on intermediate situations for which an experience-rating method may be considered but is not enough to guarantee reliability of the calculated rate. It examines, for these particular situations, the credibility factor to be applied to the two aforementioned pricing methods in order to produce a more reliable premium rate. In this report, we work with reinsurance pure premiums (estimates of the expected losses) and not with premiums actually subscribed. We should also point out that when we use the term credibility, we are not questioning the accuracy of the data provided by the cedant, but noting its partial statistical weight as a projection of future expectations.KEYWORDS :
Reinsurance, experience rating, market rating, credibility, bayesian ap- proach, uncertainties of parameters.Christine Finas | Mémoire | 2015
Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles?RemerciementsJ"adresse un grand merci à Cécile Vuong et Alpha Bah, qui ont été successivement mes
tuteurs au cours de cette alternance. Je tiens à les remercier pour les précieux conseils qu"ils m"ont prodigués. J"adresse également mes remerciements à Stéphane Bonche, Mark Cockroft et Pietro Parodi qui ont eu la gentillesse de répondre à mes questions concernant leurs articles malgré leur emploi du temps chargé. Je saisis l"occasion de remercier Sophia Mealy, mon ancienne tutrice, pour m"avoir donnéla chance de découvrir le monde de la réassurance lors d"un stage à Novae Re à Zürich et
pour m"avoir proposé son aide lors de l"élaboration de ce mémoire. Je n"oublie pas non plus tous ceux qui m"ont apporté leur aide par leurs relectures atten- tives, leurs corrections et suggestions. En particulier, mes parents, ma tante ainsi que mes tuteurs, Nabil et Alpha. Je leur en suis très reconnaissante. Enfin, je tiens à remercier du fond du coeur mes parents pour leur soutien sans faille tout au long de mes années d"études.Christine Finas | Mémoire | 2015
Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles?Sommaire
I Contexte : La réassurance vue par un actuaire tarificateur 21 Introduction Générale
31.1 Les fondamentaux de la réassurance
31.1.1 Généralités
31.1.2 Organisation de l"activité de réassurance
51.1.3 L"histoire de la réassurance
61.2 Les différents traités de réassurance
61.2.1 Réassurance proportionnelle
61.2.2 Réassurance non proportionnelle
81.3 La Caisse Centrale de Réassurance
102 Tarification
112.1 Contexte d"une cotation
112.1.1 Appréciation de la fiabilité des données
112.1.2 Branches courtes, branches longues
122.1.3 Tranches travaillantes, tranches non travaillantes
122.1.4 Les clauses particulières
122.1.5 Prime pure, prime technique et prime commerciale
132.1.6 Les différents modes de versement de la prime
142.2 Tarification sur expérience
152.2.1 Préparation des données : obtention d"une statistique "as if"
152.2.2 Méthode non paramétrique : le Burning Cost
162.2.3 Méthode paramétrique
162.2.4 Un exemple de cotation en branche longue
212.3 Tarification marché
282.3.1 Introduction
282.3.2 Construction d"une courbe marché
292.3.3 Les outils benchmark : d"autres approches marché
31II Les modèles de crédibilité en réassurance 35
3 La théorie de la Crédibilité
383.1 Introduction
383.2 La théorie de la fluctuation limitée
393.2.1 Crédibilité totale
393.2.2 Crédibilité partielle
403.2.3 Limites de la crédibilité américaine
413.3 Crédibilité bayésienne
413.3.1 Langage bayésien
413.3.2 Le modèle de Bühlmann
443.3.3 Le modèle de Bühlmann-Straub
483.3.4 Le cas particulier du modèle Poisson/Gamma
49Christine Finas | Mémoire | 2015
Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles?4 La crédibilité bayésienne appliquée à la réassurance
524.1 L"approche purement fréquentielle
524.1.1 Transposition des modèles de Bühlmann et Bühlmann-Straub
524.1.2 Interprétation du facteur de crédibilité
544.1.3 Mise en oeuvre du modèle
554.2 Approche combinant fréquence et sévérité
564.2.1 Modélisation de l"intensité des sinistres
574.2.2 Expression analytique exacte du facteur de crédibilité
584.2.3 Implémentation informatique
634.2.4 Mise en oeuvre du modèle
644.3 Calibration des modèles précédents
654.3.1 Calibration empirique
654.3.2 Calibration par simulations
664.3.3 Mise en oeuvre sur un exemple simple
694.4 Limites des modèles bayésiens
734.4.1 Une mise en oeuvre critiquable
734.4.2 Des modèles reposant sur une hypothèse contraignante
734.4.3 Des modèles incomplets
735 Crédibilité des Incertitudes
745.1 Le modèle de Bonche et Parodi
745.1.1 Contexte général
745.1.2 Application à la réassurance
765.2 Modélisation de la corrélation et des incertitudes
775.2.1 Incertitudes relatives au taux de prime du client et au taux marché
775.2.2 Incertitude liée à l"hétérogénéité du portefeuille
785.2.3 Modélisation de la corrélation
785.3 Mise en oeuvre du modèle
78III Cas pratique
Application au marché britannique de l"automobile 816 Présentation de l"étude et préparation des données
836.1 Présentation du marché de la réassurance automobile britannique
836.1.1 Spécificités du marché
836.1.2 Choix du portefeuille marché
846.2 Préparation des données
866.2.1 Formatage et uniformisation des triangles de sinistralité
866.2.2 Agrégation des triangles
877 Mise en oeuvre des modèles de crédibilité
897.1 Validation de l"hypothèse des modèles fréquentiels
897.1.1 Le test de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons
897.1.2 Résultats obtenus sur nos données
907.2 Calculs des primes individuelles et des primes marché
907.3 Calculs des facteurs de crédibilité
927.3.1 Aperçu modèle par modèle
927.3.2 Récapitulatif des procédures à utiliser pour chaque modèle
938 Résultats et conclusions
958.1 Illustrations de quelques résultats théoriques
958.1.1 Modèles bayésiens
958.1.2 Modèle non bayésien
988.2 Choix du portefeuille marché : lacune théorique des modèles de crédibilité
988.2.1 Une question préoccupante
98Christine Finas | Mémoire | 2015
Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles?8.2.2 Sans réponses théoriques
999 Bilan et Perspectives
1019.1 Bilan comparatif des différents modèles
1019.2 Limites de l"étude et recherches ultérieures
1039.2.1 Généralisation à un marché quelconque
1039.2.2 Prise en compte de la qualité des données
1039.2.3 Processus de tarification du taux marché
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