Sur quelques difficultés rencontrées dans lestimation dun débit de
important de tenir compte dans le calcul d'un quantile. Calcul de l'intervalle de confiance d'un quantile. Plaçons-nous dans le cadre de la loi de GUMBEL
Etude de quelques lois statistiques utilisées en hydrologie
- Paramètres de forme : pouvant être absent (lois de Gauss de Gumbel)
Mise en oeuvre de lois statistiques dans la production
19 sept. 2008 Evolution (Gumbel → GEV) : impact sur les intervalles de confiance ... Evolution : loi exponentielle simple → loi GPD : intervalles de confiance.
Étude du risque dinondation dun site industriel par des crues
15 sept. 2015 ... loi de Gumbel ; b/ loi GEV. ... On peut en déduire l'écart type qui sera utilisé pour les lois normales. (intervalle de confiance à 95 % = 2 σ).
Probabilités et Statistiques appliquées à lHydrologie
15 mai 2020 l'intervalle de confiance du simple au double. Figure 4-10. Intervalle de confiance à 90% pour les quantiles d'une loi de Gumbel. 4.3.3 ...
Les surcotes marines : phénomènes observation
http://refmar.shom.fr/documents/10227/428084/Deborah-Idier_Journees-REFMAR-2016.pdf
RAPPORT GÉNÉRAL DU LOGICIEL AJUSTE II: Théorie et application
Cet intervalle est dit intervalle de confiance asymptotique puisqu'il est Ajustement de la loi Gumbel accompagné des intervalles de confiance. 79. Le ...
Analyse statistique des pluies journalières dans la région steppique
discontinu donnent l'intervalle de confiance à 70% des pluies simulées selon une loi de Gumbel). V.3 Utilisation de la loi GEV. V.3.1 Peut-on caler
Chapitre 2 - Lois de valeurs extrêmes
de la loi N(0 1)
Méthode des moments de probabilité pondérés : application à la loi
Pour décider si une loi de GUMBEL suffit pour décrire la distribution de valeurs extrêmes supérieures on teste Ce calcul de l'intervalle de confiance
83 Exercice 9 AJUSTEMENT DES PRECIPITATIONS MAXIMALES
Gumbel (loi doublement exponentielle) ;. 2. Calculer les quantiles de période de retour 10 50 et 100 ans. 3. Déterminez leur intervalle de confiance pour
Exercice n° HA 0801 - Corrigé ( ( ) ( )
extrêmes est la distribution statistique de Gumbel (loi double exponentielle Etape 6 : Calcul de l'intervalle de confiance à l'aide de la formulation de ...
Mise en oeuvre de lois statistiques dans la production
19 sept. 2008 Durées de retour précalculées – loi GEV (Generalized Extreme Values). Evolution (Gumbel ? GEV) : impact sur les intervalles de confiance.
Sur quelques difficultés rencontrées dans lestimation dun débit de
tion des intervalles de confiance : - d'un quantile la loi de GUMBEL et logarithmique pour la loi de FRECHET. Si l'échelle.
RAPPORT GÉNÉRAL DU LOGICIEL AJUSTE II: Théorie et application
Figure 4.10: Comparaison des ajustements des lois Gumbel et log-normale . 4.12: Ajustement de la loi Gumble accompagné des intervalles de confiance .
92 Exercice 10 AJUSTEMENT DES PLUIES MAXIMALES
La loi de Gumbel est très universellement utilisée pour caractériser la Hydrolab2010 donnant aussi les intervalles de confiance. Le calcul est résumé.
Chapitre 2 - Lois de valeurs extrêmes
et de l'intervalle de confiance associé en fonction de la taille n ? 2 de La loi de Gumbel correspond `a la loi de valeurs extrêmes généralisées de ...
ESTIMATION ET COMPARAISON DE NIVEAUX DE RETOUR POUR
par les lois des valeurs extrêmes généralisées (Fréchet Gumbel et Weibull) dont on Il est plus facile de calculer les intervalles de confiance sur les.
Rapport Scientifique No 350 par Luc Perreault Bernard Bobée Loi
ANNEXE A : LA LOI GUMBEL : CAS LIMITE DE LA LOI GEV . quantiles estimés pour 21 probabilités au dépassement ainsi que les intervalles de confiance.
Rapport Scientifique No 350 par Luc Perreault Bernard Bobée Loi
ANNEXE A : LA LOI GUMBEL : CAS LIMITE DE LA LOI GEV . quantiles estimés pour 21 probabilités au dépassement ainsi que les intervalles de confiance.
Estimations et intervalles de con?ance Exemple
3 2 Intervalle de con?ance pour la moyenne et la va-riance dans le cas d’un échantillon gaussien Soit (X 1;:::;X n) un n-échantillon de v a r de loi N( ;?2) Estimation de l’espérance lorsque la variance ?2 est connue Pour estimer on utilise la moyenne empirique X n= 1 n P n i=1 X iqui a pour loi N( ;?2=n) Il en résulte que p n
Méthodes d'échantillonnage pour les - Accueil
intervalle de con?ance pour le poids de Pamela de probabilit´e de con?ance 095 2 1 2 si l’´ecart-type est inconnu On utilise le fait que T = X n ?m S n ? n?1 suit une loi de Student a n ? 1 degr´es de libert´e Pour m´emoire la densit´e de la loi de Student a n degr´es de libert´e poss`ede la densit´e : f St(n)(t) = 1
Chapitre 3 Intervalles de con?ance
32 CHAPITRE 3 INTERVALLES DE CONFIANCE est un intervalle de con?ance par excès pour g(?) de niveau (1??) Il peut être amélioré en basant sa construction sur une inégalité plus précise par exemple l’inégalité de Hoeffding qui fait l’objet du prochain théorème Théorème 3 2 1 [INÉGALITÉ DE HOEFFDING] Soient Z1
Statistique inferentielle´ Intervalles de con?ance - CNRS
INTERVALLES DE CONFIANCE ASYMPTOTIQUES Proposition Soit 2(0;1) P ^ n q 1 =2 p ^? n n ^ n + q 1 =2 ?^ p n ! n!+1 1 ; ou` q 1 =2 est le quantile d’ordre 1 =2 de la loi normale centree´ reduite ´ On obtient donc l’intervalle de con?ance asymptotique de niveau 1 IC 1 1 ( ) = ^ n q =2 ?^ n p n; ^ n + q 1 ?^ p n :
Searches related to intervalle de confiance loi de gumbel filetype:pdf
1) Principe d’un intervalle de confiance Plutôt que d’estimer ponctuellement la vraie valeur inconnue du paramètre ? on recherche un intervalle recouvrant «très vraisemblablement » cette vraie valeur Définition : On appelle intervalle de confiance de niveau de confiance 1?? du paramètre ? tout intervalle
Quelle est la notation de l’intervalle de confiance?
- Dans les figures, la notation « I.C. (95 %) » fait référence à la notion statistique d’« intervalle de confiance à 95 % » pour la moyenne du DHP. Les limites de cet intervalle sont appelées « Borne inf. » et « Borne sup. » et représentent respectivement les bornes inférieures et supérieures de l’intervalle de confiance.
Quelle est la limite de l’intervalle de confiance ?
- Pour une expérience avec le même estimé de p ^, mais un plus grand échantillon ( n = 50, y = 15), la limite de L pour l’intervalle à 95% est de 0.0179. Comme on le voit ci-dessous, la fonction de vraisemblance et donc l’intervalle de confiance sont plus étroits.
Comment calculer l’intervalle de confiance d’une loi normale de variance ?
- En résumé, l’intervalle de confiance de l’espérance ? d’une loi normale de variance quelconque inconnue peut être déterminé à partir des valeurs de n variables indépendantes x1, …, xn suivant toutes cette même loi. Pour un niveau de confiance donné ?, cet intervalle est le suivant :
Comment savoir si l’intervalle de confiance est bilatéral?
- • L’intervalle de confiance est dit bilatéral quand ?12?00 et ? ? . Si ?? ? 12 2 = = , l’intervalle est dit symétrique. Il est dissymétrique sinon.
Mise en oeuvre de lois statistiques dans la
production opérationnelle de durées de retour de pluies intensesà METEO-FRANCE
DClim/HYDRO, Martine Baillon3èmes rencontres Météo/MathAppli18-19 septembre 2008
Durées de retour de pluies intenses
Définition
Durées de retour précalculées - méthodes associéesGEV - GPD - SHYREG
Durées de retour en mode étude - méthodes associéesGumbel - Galton - Gauss
Préconisations pour la production
Durées de retour de pluies intenses
Définition :
- Il s"agit d"estimer les valeurs extrêmes de précipitations susceptibles d"être dépassées - en moyenne toutes les N années (N fixé) - à partir d"un échantillon donné de précipitations observées - Les résultats sont assortis d"intervalles de confiance (méthodes mises en oeuvre par Météo-France).Durées de retour de pluies intenses
Utilisations :-
positionner une valeur observée parmi des valeurs estimées statistiquement (renseignement dossiers Catnat) dimensionnement d"ouvrages (ponts, réseaux d"assainissement)Avantage :
- relative stabilité (<>records, toujours susceptibles d"être dépassés)Condition :
- disposer de séries stationnaires et suffisamment longues. (Les estimations sont faites hors contexte de changement climatique)Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour en mode étude
Méthode de Gumbel, Gauss, Galton
Cumuls quotidiens, mensuels, saisonniers, voire annuels de pluie Basées sur les données de pluie quotidiennes Accessibles via Okapimet/Climathèque (produit charté)Durées de retour précalculées
Méthode du renouvellement, loi GEV, SHYREG
Cumuls de pluies assez courts (<= 10 jours)
Toute la profondeur disponible, gestion des manques automatique Accessibles via Okapimet/Climathèque (produit charté)Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées
Longueur minimale des séries :
10 ans
Données de base :-pluies cumulées sur :
6mn, 15mn, 30mn, 1H, 2H, 3H, 6H, 12H, 24H, 48H,
96H et 192H
-pluies cumulées sur :1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 jours
Quantiles estimés
: pour des durées de retour de5, 10, 20, 30, 50 et 100
ansMéthodes de calcul :-renouvellement
etGEV (Météo-France)
-SHYREG (CEMAGREF)Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées
Séries disposant de données infra quotidiennes : densité spatiale faibleLoi GEV et méthode du renouvellement
Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées
Séries disposant de données
quotidiennes : densité spatiale importante (mesures de Météo-France complétées par le réseau de bénévoles entreJ - 06H et J+1 - 06H)
Loi GEV et méthode du
renouvellementDurées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées
méthode SHYREG du CEMAGREF En tout point d"une grille de 1 km de résolution (métropole, prochainement Réunion, Guadeloupe et Martinique)Pour des cumuls sur :
1H, 2H, 3H, 4H, 6H, 12H, 24H, 48H et 72H
Pour des durées de retour de
5, 10, 20, 50 et 100
ans Simple calcul de fréquence sur séries synthétiques infiniesDisponibles via Climathèque
Utilisables dans le cadre des Catnat.
Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées
loi GEV (Generalized Extreme Values)Méthode :- Echantillon = maxima annuels de précipitations pour la durée de cumul considérée (les
séries courtes produisent des échantillons très courts !) - Estimation des paramètres par la méthode des moments pondérés. - Utilisation : séries de 25 ans au moins ! Fourniture :- Quantiles de durée de retour 5, 10, 20, 30, 50 et 100 ans - Intervalle de confiance à 70%. - Graphique d"ajustement (très important pour validation)Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - loi GEV
(Generalized Extreme Values)Echantillon = maxima annuels.
Loi à 3 paramètres :
- de localisation : D - d"échelle : G - de forme : kk ¹0 : F(x) = exp - (1 - k (x - D) / G) 1/k k = 0 : F(x) = exp (- exp (- (x - D) / G))) ( = loi de Gumbel)Evolutions : remplacement de la loi de Gumbel
Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - loi GEV
(Generalized Extreme Values)Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - loi GEV
(Generalized Extreme Values)Evolutions : remplacement de la loi de Gumbel
Étude de la répartition de k selon la durée de cumul -0,12-0,08-0,0400,04 duration moyenne médianeDurées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - loi GEV
(Generalized Extreme Values)Evolutions : remplacement de la loi de Gumbel
Étude de la répartition de k selon la durée de cumul histogramme de répartition des valeurs de k précipitations cumulées sur 1 à 10 jours0100200300400500600
-.3750 -.3250 -.2750 -.2250 -.1750 -.1250 -.0750 -.0250 .0250 .0750 .1250 .1750 .2250 .2750 .3250 .3750 valeurs de k nbre de cas1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
6 jours
8 jours
10 jours
Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - loi GEV
(Generalized Extreme Values)Evolution (GumbelGEV) : impact sur les intervalles de confiance10 ans : intervalles GEV plus étroits :Plus de précision sur les faibles durées de retour(intérêt CATNAT)
intervalles de confiance, durée de retour 10 ans séries de plus de 25 ans0510152025
durée de cumul amplitude moyenne (mm) gumbel25 gev25 diff25 % intervalles de confiance, durée de retour 100 ans séries de plus de 25 ans01020304050607080
durée de cumul amplitude moyenne (mm) gumbel25 gev25 diff25 %100 ans : intervalles GEV beaucoup plus larges.
Incertitude mieux représentée.
Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - loi GEV
(Generalized Extreme Values)Evolutions : Bilan du passage GumbelGEV-Variation nette de k en fonction des durées de cumuls
gain en qualité d"estimation, particulièrement sur certaines durées de cumul.-Peu de différence entre estimations de DR 10 ans mais baisse d"amplitude des intervalles
gain en qualité de traitement des dossiers Catnat.-Différences sensibles sur les fortes durées de retour
meilleure approche des queues de distributionmême si les amplitudes desintervalles sont alors très importantes.-Forte sensibilité à la taille des échantillons :
Ne pas utiliser en dessous de 25 ans !
Ajustements
Gumbel - GEV
Exemple de produit
durée de retour loi GEVExemple de produit
durée de retour loi GEV (graphique d"ajustement)Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - loi GEV
(Generalized Extreme Values) Durées de retour précalculées : loi GEV (Generalized Extreme Values)Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - méthode du renouvellementHistorique :- Méthode adaptée à EDF par J. Miquel pour l"estimation de la probabilité des crues
(1984) - Puis à MF par P. Boiret, pour le traitement des précipitations (1987)- Gros intérêt dans le traitement des séries courtes dont les échantillons sont étoffés par
la sélection des valeurs " supérieures à un seuil » - Evolution récente avec l"utilisation d"une loi de Pareto généraliséeDurées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - méthode du renouvellement Méthode :Fourniture :- Quantiles de durée de retour 5, 10, 20, 30, 50 et 100 ans - Intervalle de confiance à 70%.- Graphique d"ajustement (validation)- Echantillon : Sélection des valeurs supérieures à un seuil
relatif à la durée du cumul traitée. - Estimation des paramètres de la loi GPD (maximum de vraisemblance) - Traitement des séries de 10 ans au moinsDurées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - méthode du renouvellementConstitution de l"échantillon initial
de données à pas temps fin :1 - Données pluviographiques à pas de temps constant de 6 min
2 - Données pluviographiques intégrées à intensité constante sur durée multiple de 6 min
3 - Sélection de tous les épisodes significatifs supérieurs aux seuils :
4 mm en 6 min 17 mm en 6 h 6 mm en 15 min 21 mmen 12 h 7 mm en 30 min 26 mm
en 1 jour 9 mm en 1 h 36 mm
en 2 jours 11 mm en 2 h 48 mm
en 4 jours 14 mm en 3 h 70 mm
en 8 jours
4 - Traitement des séries de plus de 10 ans " complets » (après application de règles de gestion
des manques)Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - méthode du renouvellementConstitution de l"échantillon initial
de données à pas temps quotidien et plus :1 - Données pluviométriques de la BDCLIM (mesures entre J - 06H et J+1 - 06H)
2 - Sélection des 5 x N plus fortes valeurs si série de N années (seuil initial = min des valeurs)
3 - Si plus de 30 manques sur une année, rejet de cette année
4 - Traitement des séries de plus de 10 ans " complets »
Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - méthode du renouvellementAjustement des hauteurs supérieures au seuil
(processus itératif par incrémentation du seuil) loi de Pareto : loi exponentielle : ---=s )(exp1)(0SxxG k SxkxG 10)(11)(?
---=sSeuils Seuils classésclassés
Ajustement du nombre annuel de dépassements
(en commençant par l"échantillon relatif au seuil procurant le meilleur ajustement) loi de Poisson, sinon binomiale négative sinon asymptotiqueDétermination du seuil et
constitution de l"échantillon finalCalcul des quantilesChoix du seuil
Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - méthode du renouvellementEvolutions :
2007, remplacement de la loi exponentielle simple
(k = 0, ajustement rectiligne) par la loi GPD (Generalized Pareto Distribution : k variable) pour ajuster l"échantillon des hauteurs de pluie.Intérêt
: Amélioration de l"ajustement des queues de distribution grâce à des ajustements curvilignes (épisodes les plus rares)Durées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - méthode du renouvellement Evolution : loi exponentielle simple loi GPD : Allure des ajustementsDurées de retour de pluies intenses
Durées de retour précalculées - méthode du renouvellement Evolution : loi exponentielle simple loi GPD : paramètre de forme k varie en fonction de la durée de cumulIntérêt d"un k variable
Durées de retour de pluies intenses
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