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Économétrie
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CHAPITRE 2: MODELES LINEAIRES A EQUATIONS SIMULTANEES
Problème général dans les modèles d'équations simultanées: passage des coefficients qui sont sont identifiables (à faire à titre d'exercice).
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CHAPITRE 9 - Modèles à équations simultanées Les exer- cices et les corrigés sont de Nicole Chaix maître de conférences à l'Université de. Paris 2.
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modèle à équation simultanée modèle non linéaire ainsi que les problèmes posés par la violation des hypothèses de Gauss-Markov: Homoscédasticité et.
Le Modèle VAR Structurel
18 janv. 2018 Comparé aux équations simultanées (base de la macro-économétrie ... L'exercice qui consiste à modifier la matrice A est appelé « la.
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1° Modèles à une seule équation et une seule variable explicative linéaire R.Bourbonnais
CHAPITRE 2: MODELES LINEAIRES A EQUATIONS SIMULTANEES
Les deux problèmes principaux de l'estimation de modèles à équation simultanées: 1 Estimation de la forme structurelle par la méthode des MCO:
Exercices Equations Simultannees Serie 3 - 1 CESAG Cours
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2 nov 2014 · RESUME: L'objectif de cet article est d'estimer un modèle d'équations simultanées sur les données des statistiques
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DEUXIEME EXERCICE (4 points) A) Soit le système d équations simultanées : ½ yt a + b y 2t + c x t + u t avec u t et u 2t corrélés y 2t a 2 + b 2 y t + c 2
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Introduction aux modèles à équations simultanées 217 I Équations structurelles et équations réduites 218 A Exemple introductif 218 B Le modèle général
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Il est quasiment impossible de trouver ˆ? et ˆ? graphiquement mais nous trouvons par le calcul ˆ? = ?3 33 et ˆ? = 5 Exercice 2 5 (Modèles emboîtés) Nous
Méthodes Econométries
Module M2:
-Econométrie I2016-17
Parcours :
Economie et Gestion
S6 -Section B-
Vol. Horaire : 50h = 34 C + 12.5 Td +3.5 éval
1TOUIJAR
2TOUIJAR
La naissance de l"économétrie moderneL"économétrie moderne est née à la fin des années 30 et
pendant les années 40. Elle est la résultante de trois phénomènes : le développement de la théorie de l"inférence statistique à la fin du XIX ème siècle ; la théorie macro-économique et la comptabilité nationale qui offrent des agrégats objectivement mesurables ( contrairement à la agrégats objectivement mesurables ( contrairement à la microéconomie fondée sur l"utilité subjective ) ; enfin, et surtout
, la forte demande de travaux économétriques, soit de la part d"organismes publics de prévision et de planification , soit de la part d"entreprises qui ont de plus en plus besoin de modéliser la demande et leur environnement économique général. A partir des années 60, l"introduction de l"informatique et des logiciels standardisés va rendre presque routinière l"utilisation de l"économétrie . 3TOUIJAR
La naissance de l"économétrie moderneEn simplifiant de façon sans doute abusive l"on peut distinguer deux grandes périodes de la recherche économétrique moderne . Jusqu"à la fin des années70 l"économétrie va étudier la spécification et la solvabilité de modèles macroéconomiques à solvabilité de modèles macroéconomiques à équations simultanées . Puis à la suite de ce que l"on
a appelé la révolution des anticipations rationnelles et de la critique de Lucas, la recherche se tournera davantage vers la microéconomie et l"analyse des séries temporelles . 4TOUIJAR
Introduction générale
L"économétrie est la branche des sciences économiques qui traite des modèles et des méthodes mathématiquesappliquées aux grandeurs et variations économiques.Le calcul infinitésimal, les probabilités, la statistique, et la théorie des jeux, ainsi que d"autres domaines des la théorie des jeux, ainsi que d"autres domaines des mathématiques, sont utilisés pour analyser, interpréter
et prévoir divers phénomènes économiques tels que les variations de prix sur le marché, l"évolution des coûts de production, le taux de croissance, le niveau du chômage, les variations du taux de change, les grandes tendances de l"économie à court et moyen terme qui permettent d"orienter la conduite d"une politiqueéconomique.
5TOUIJAR
Introduction générale
Les modèles utilisés ne permettent pas de
prévoir, au sens strict, l"évolution desphénomènes économiques, mais davantage de construire des hypothèses et d"extrapoler des construire des hypothèses et d"extrapoler des tendances futures à partir d"éléments actuels.
6TOUIJAR
PROGRAMME DE CE SEMESTRE
Chapitre 0: Rappel sur les Tests
d"Hypothèses et moments conditionnelsChapitre 1: Introduction au modèle de régression linéaire simple Chapitre 2: Le modèle de régression linéaire multiple7TOUIJAR
BIBLIOGRAPHIE
TitreAuteurs
CodeECONOMETRIE
William Greene ECON:
ECONOMETRIE : méthode et
applicationsB.Crépon-N.JacquementECON 50
ECONOMETRIE : manuel et exercices ECONOMETRIE : manuel et exercices corrigésR.Bourbonnais ECON:44
ECONOMETRIE
V.MIGNONECON:57Statistique Descriptive: Cours-
Exercices et Examens corrigés
Mise en oeuvre sous RDriss TOUIJAR
8TOUIJAR
CH 0Rappels
IILES TESTS
STATISTIQUES
9TOUIJAR
X1, X2, ..., Xn
QÎq
0q q=ͺ4/5)*!2
■Cette dernière exprime une tendance différente au sujet du paramètre.■Exemple :?Est-ce que le taux de chômage au Maroc est
p chômage au Maroc est p0? ?Est-ce que l"espérance de vie au Maroc est mmmm0000 ?...ou a augmenté ?11TOUIJAR
Méthodologie du
test d"hypothèse■On suppose que Q est partitionné enQ0et Q 1: et Q 1: ■Exprimons le fait que par l"hypothèse H0 et le fait que par H1 Q Q Q Q=Q1010IUet
0QÎq
1QÎq
12TOUIJAR
H0 H10QÎq
1QÎq
13TOUIJAR
H0 : s"appelle l"hypothèse nulle H1 : s"appelle l"hypothèse alternative Si Q0se réduit au seul point
qqqq0000: {}0 0 q= Q Si Q0se réduit au seul point
qqqq0000: H0 devientH0 : " »
et sera appelée l"hypothèse simple 0q q= {}0 0 q= Q14TOUIJAR
Soit l"hypothèse simple
H0 : " »
Si H1est telle que
H1: " »;
alors on dit que le test est unilatéral à droite: 0q q> 0q q= droite: 0100qqqq HH DUT
15TOUIJAR
Si H1est telle que H1: " »;
alors on dit que le test est unilatéral à gauche: 0q q< q q H??? 0100qqq q HH GUT
16TOUIJAR
Si H1est telle que H1: " »;
alors on dit que le test est bilatéral : 0q q¹ 0 0 q qH?????
01 0 0 qqq q HH BT17TOUIJAR
•Définition :Un test d"hypothèse, est une règle de décision permettant, au vu de la réalisation ( x1, x2, ..., xn) de l"E.A., de répondre à la question " dans lequel des deux sous ensemble se trouve qqqq? » •Cette règle de décision peut conduire à deux types d"erreurs:18TOUIJAR
• On rejette H0alors que H0est vraie: RH0/H0vraie
• On l"appelle " erreur de première espèce • On ne rejette pas H0alors que H
1est vraie: 0 1 vraie:NRH0/H1vraie;
• c"est " l"erreur de seconde espèce • On définit alors la probabilité de commettre l"une ou l"autre erreur:19TOUIJAR
• 1)- • C"est le risque de première espèce. •2)- )0000RHPVraieHRHP =a•2)- • C"est le risque de seconde espèce. )0110NRHPVraieHNRHP =b20TOUIJAR
• Voici un tableau résumant toutes les situationsDécision
Réalité
RH 0 NRH0H0VraieErreur de 1ère
espèceBonne Décision H1VraieBonne DécisionErreur de 2ème
espèce21TOUIJAR
Procédure à suivre
1- définir le paramètre qà tester
2- Formuler les deux hypothèses H
0et H1
3- Préciser le Genre du test4-Choisir la Statistique du test
4-Choisir la Statistique du test
(bon estimateur de q)5- Préciser la loi de la statistique sous H
06- Ecrire la règle de Décision
7- Faire l"application numérique et décider
8- Conclure
22TOUIJAR
1Test Unilatéral à gauche
pour la proportion •i)Formulation des hypothèsesI- Tests Relatifs à Une Proportion p p H??? 0100ppH p p H GUT
23TOUIJAR
Procédure à suivre
1- paramètre
p=qà tester
2- Formulation des deux hypothèses
3- TUG pour la proportion
4-4-F est un bon estimateur de p
5- si le T.C.L. est vérifié sous H
0alors
00 0F p
Zp q n24TOUIJAR
1Test Unilatéral à gauche
pour la proportion R.DI- Tests Relatifs à Une Proportion
0 00 0 H rejette on nqp z p c f Si a aEn effet :- Notation :
000 0 0 0H pas rejette neon
H rejette on nqpzpcfSin zquotesdbs_dbs12.pdfusesText_18[PDF] double moindre carré ordinaire
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