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Les caractéristiques techniques de l’activité de la REASSURANCE La convention de réassurance crée un lien de droit entre deux parties professionnelles et également averties son exécution crée une certaine collaboration fondamentalement basée sur le principe de la bonne foi réciproque
Qui pratique la réassurance ?
Qui Pratique la Réassurance ? Deux types de sociétés pratiquent des opérations de réassurance : - Les compagnies d'assurance et de réassurance, mais l'essentiel de leur métier reste l'assurance directe ; - Les réassureurs professionnels, qui ne pratiquent que la réassurance et opèrent dans le monde entier.
Comment fonctionnent les réassurances ?
Manuel expliquant le fonctionnement de la réassurance depuis les concepts de base aux techniques de transfert de portefeuille, clauses horaires, termes de traités, couvertures XL... Il est complété par des exercices pratiques.
Quels sont les droits de la réassurance ?
Le contrat de réassurance s'intègre dans les droits nationaux : droit de la faillite, fiscalité, etc.... Une des caractéristiques spécifiques de la réassurance est la place importante accordée à la coutume, surtout en cas de différend.
Quelle est la concentration de la réassurance ?
La concentration de la profession est très forte : les 4 premiers groupes de réassurance détiennent plus de 30% du marché (contre 20% en 1990). Les primes de réassurance représentent moins de 6% des primes d'assurance totales, alors que nous pouvons estimer que la réassurance couvre plus de 80% des risques assurés.
ISFA Support de cours - 1 -
MODÈLES FINANCIERS EN ASSURANCE ET ANALYSES
DYNAMIQUES
Support de cours 2021-2022
Frédéric PLANCHET
Version 1.12 Février 2022
ISFA Support de cours - 2 -
Table des matières
I. INTRODUCTION ................................................................................................................. 3
II. ǯ ............................. 3
II.a. Cadre général .......................................................................................................... 3
II.b. Modèle illustratif .................................................................................................... 4
II.b.1. Structure de la somme des flux futurs actualisés ................................................ 4
II.b.2. ǯ ........................................................ 6II.b.3. Calcul du SCR ........................................................................................................ 6
II.b.4. Application numérique ......................................................................................... 7
III. LES TECHNIQUES DE TRANSFERT DE RISQUE ................................................................ 9
III.a. La réassurance ........................................................................................................ 9
III.a.1. La réassurance traditionnelle ............................................................................... 9
III.a.2. La réassurance non traditionnelle : le swap de longévité ................................... 11
III.a.3. Couverture indicielle ........................................................................................... 13
III.b. La titrisation ........................................................................................................... 14
III.c. La monétisation de la VIF ...................................................................................... 16
IV. IMPACTS DANS LE RÉFÉRENTIEL SOLVABILITÉ 2 .......................................................... 17
V. CONCLUSION .................................................................................................................... 19
VI. RÉFÉRENCES ..................................................................................................................... 19
VII. ANNEXE : LOI DE LA CHARGE EN PRÉSENCE DE RÉASSURANCE ................................ 20ISFA Support de cours - 3 -
I. 1Les risques non mutualisables associés à ses passifs de prévoyance (décès et arrêt de
travail) doivent être considérés de manière spécifique et couverts, que ce soit par du
capital supplémentaire ou la mise en place de solutions de transfert de risque.Les risques concernés sont donc lǡǯ
maintien. Le risque de longévité constitue un risque important dans cette énumération. Afin de déterminer les solutions optimales en la matière, des approches de mesure et de couverture de ces risques doivent être développées. Le présent document considère les risques non mutualisables associés à des hypothèses ǯ sonne (arrêt de travail, décès, retraite et dépendance) et illustre la manière de quantifier ces risques sur la base de risque (en fonds propres et en exigence de solvabilité).II. ǯ
On considère ici un risque lié à une erreur sur la loi biométrique en supposant le risque
à la table sous-jacente (maintien, mortalité, incidence, etc.) et la variable aléatoire
ǯȋ-jacente) de la somme des flux de
trésorerie futurs actualisés.II.a. Cadre général
ǯǡsés ici peuvent être décrit par le fait que la loi ǯȋǡǡetc.) est elle-même aléatoire.ǯconsidérée.
- u ǯ exemple dans PLANCHET et TOMAS [2014] ; - les références pour le risque de longévité sont nombreuses2. support.2 Voir http://www.ressources-actuarielles.net/C1256F13006585B2/0/398CCED53711615AC1257806003375CB.
ISFA Support de cours - 4 -
durée T est remplacée par T loi. Par exemple, dans HAAS [2006], la fonction de hasard décrivant la durée de vie reprise du modèle log-Poisson (cf. BROUHNS et al. [2002]), ,x x txt u est rendue aléatoire en supposant que le vecteur ,,x x t est une variable aléatoire normale. Dans un contexte de dépendance, PLANCHET et TOMAS [2014] utilisent11ln lnxx
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