[PDF] Modélisation ARDL Test de cointégration aux bornes et Approche

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Université de Kinshasa

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

B.P. 832 kinshasa XI

Modélisation ARDL

Eléments de théorie et pratiques sur

Par

Jonas KIBALA KUMA

(Jonas Kibala)

Janvier 2018

" Modélisation ARDL, Test de cointégration aux bornes et Approche de Toda-Yamamoto : Eléments de théorie et pratiques sur logiciel » 2

Jonas Kibala Kuma, DEA

Centre de Recherches Economiques et Quantitatives

Introduction

Depuis des temps, des approches

confrontées aux modèle (spécification) défi faut, torturer ces données quand elles invalident le modèle retenu au départ ( commencer par la spécification (choix collecte des données pour que celles classique étant développée sur fond des coupes instantanées.

Durbin

non stationnaires de type TS (Trend Stationnary). e de la dite par la différence 1ère

Engle et Granger (

cointégration (

1 Voir aussi Granger (1981, 1983,

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Jonas Kibala Kuma, DEA

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Johansen (1988, 1991

intégrées à des ordres différents va obliger chercheurs, entre autres Granger seule en positif ou négatif entre deux séries) de la causalité, et avons remédier, Toda et Yamamoto (1995) vont proposer une procédure non séquentielle de test

VAR en niveau corrigé (sur

prévisionnelle des modèles économétriques. er ème prévisionnelle des modèles économétriques considérées toutes comme endogènes au départ) développements des modèles VAR dits structurels (SVAR) qui vont donner au VAR a ilibre général intertemporel 1 " Modélisation ARDL, Test de cointégration aux bornes et Approche de Toda-Yamamoto : Eléments de théorie et pratiques sur logiciel » 4

Jonas Kibala Kuma, DEA

Centre de Recherches Economiques et Quantitatives

Ce manuel aborde trois aspects des développements récents en économétrie des séries la modélisation ARDL, le test de cointégration aux bornes de Pesaran et al. obtenus. es

Description des variables

Test de

Test de causalité de Toda

Estimation du modèle ARDL

Relation (coefficients) de long et court termes

Tests de robustesse du modèle ARDL estimé

Test de cointé

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Jonas Kibala Kuma, DEA

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PART 1

restituer tout le contenu théorique (mathématique) des notions qui font la modélisation ARDL, le test de cointégration aux bornes de Pesaran beaucoup plus théorique que mathématique, et bien plus concis que dét " Modélisation ARDL, Test de cointégration aux bornes et Approche de Toda-Yamamoto : Eléments de théorie et pratiques sur logiciel » 6

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1.Les modèles ARDL

Au modèles

modèles dynamiques. Ces effet

à expliquer

notera les variables explicatives (ܺ forme ) autorégressif - dynamiques ܺ retards éche ܺ௧ ܻ e temps à un autre,

avec la présence de la variable endogène décalée comme explicative (modèles AR et

paramètres par les Moindres Carrés Ordinaires/MCO. des régressions fallacieuses. comme suit " Modélisation ARDL, Test de cointégration aux bornes et Approche de Toda-Yamamoto : Eléments de théorie et pratiques sur logiciel » 7

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