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différents types de risques auxquels sont confrontées les banques dans leur gestion quotidienne « En fait Bâle I n'était qu'un ratio bancaire et n'intégrait pas

les banques sont de plus en plus menacé par une diversité de risques nuisant à son activité et à sa position sur le marché financier Le risque est une exposition

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1 Les risques bancaires et la régulation 2 Contrôle interne et conformité bancaire 3 Cartographie et évaluation des risques 4 Dispositif de maîtrise des risques,

RISQUES BANCAIRES

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

La stabilité et la solvabilité du système bancaire sont une condition sine qua non pour le bon fonctionnement du système financier. Afin d'adapter et d'augmenter la souplesse de l'actuel système de surveillance, les autorités en charge de la régulation bancaire internationale ont engagé un processus de réforme du calcul des fonds propres nécessaires à la couverture des risques et ce dans le cadre du comité de Bâle II 1 La démarche est, certes, neuve mais elle s'appuie en revanche sur un principe déjà éprouvé. La réforme se fonde en effet sur une responsabilisation de la profession bancaire à l'égard du régulateur et des marchés. Notre dossier se propose de spécifier la nouvelle orientation, et de définir d'abord les différents types de risques auxquels sont confrontées les banques dans leur gestion quotidienne.

" En fait Bâle I n'était qu'un ratio bancaire... et n'intégrait pas le fonctionnement interne

de la banque... » Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers http://www.apbt.org.tn 2

Les risques bancaires

Le risque peut se définir comme un danger éventuel plus ou moins prévisible. La caractéristique propre du risque est donc l'incertitude temporelle d'un évènement ayant une certaine probabilité de survenir et de mettre en difficulté la banque. Le risque inhérent au secteur bancaire se distingue par sa multiplicité et par son caractère multidimensionnel ne pouvant être mesuré par un seul indicateur.

Le risque de signature

est le risque pour la banque de ne pas pouvoir faire face à un moment donné à ses engagements en mobilisant ses actifs. Dans des proportions plus importantes, ce risque peut, s'il se produit, aboutir à la faillite de la banque suite à un mouvement de panique des déposants qui se rueraient aux guichets ( bank run).

Le risque de marché

Le risque systémique

, le risque opérationnel Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers http://www.apbt.org.tn 3 Mais avant de nous intéresser aux principaux apports de la nouvelle réglementation, il convient d'abord d'examiner la réglementation en vigueur depuis 1988 et ses limites. L'ancien accord sur les fonds propres et ses limites : Depuis 1988, un ratio international de solvabilité, le ratio Cooke, est appliqué par les banques. Il définit les exigences en fonds propres qu'elles doivent respecter en fonction des risques pris. Ce ratio fait un rapport entre les fonds propres, composés d'un noyau dur (capital et réserves) et d'éléments complémentaires tels que les provisions et les titres subordonnés, et l'actif du bilan et les engagements hors bilan pondérés aux risques. Ce rapport ne doit, en principe, pas excéder 8% c'est à dire que pour un total actif de 100, la banque doit avoir au moins 8 de fonds propres. Ce ratio a permis de définir un minimum réglementaire commun de fonds propres en utilisant un système simplifié d'évaluation du risque mais ce système présente actuellement quelques faiblesses : - Ce ratio ne prend pas en compte de manière pertinente la probabilité de défaut de la contrepartie, l'évolution dans le temps et ne semble plus être adaptée aux nouveaux instruments financiers.

- Le capital réglementaire ne reflète plus le capital économique, qui est calculé par les

banques pour mesurer les risques réels. Le calcul du capital économique est fondé sur les probabilités de défaillance liées aux emprunteurs et tient compte des mécanismes de réduction des risques.

Les trois piliers du ratio McDonough :

Pilier I : exigences minimales en fonds propres pour couvrir les actifs pondérés des normes renouvelées pour mieux tenir compte des risques mais sans une meilleure prise en compte des techniques de réduction des risques ; une prise en compte des risques opérationnels. Pilier II : contrôle accru par le régulateur, avec possibilité d'un examen l'analyse du profil global de risque des établissements par les régulateurs ; le contrôle des procédures et de la méthode interne d'affectation des fonds la possibilité de fixer des exigences individuelles supérieures au minimal Pilier III : plus grande discipline de marché avec une exigence accrue de Ratio McDonough : Fonds propres/Risques crédit+marché+ opérationnels 8% Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers http://www.apbt.org.tn 4

Les innovations de la réforme McDonough :

En 1988, le Comité de Bâle I a proposé la mise en place du ratio Cooke, qui impose aux banques de disposer d'un montant de fonds propres proportionnel à leur encours de

crédit. Après avoir intégré les risques de marché au ratio Cooke en 1996, le comité de

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