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FSG - D
´epartement de math´ematiques et de statistique STT-2902 A-12 Emmanuelle Reny-NolinSemaine 6 : Covariance et corr
´elation
1 La covariance entreXetY
1.1 La covariance th
´eorique
La covariance th
´eorique
La covariance th
´eorique entre deux variables al´eatoiresXetYest une mesure d"association lin´eaire d´efinie
comme suit :Cov(X;Y) =E(XX)(YY)
Remarques:
SiCov(X;Y)>0, alors la relation est ...
SiCov(X;Y)<0, alors la relation est ...
SiCov(X;Y) = 0, alors ...
SiXetYsont ind´ependantes, alorsCov(X;Y) =
Unit´es :
Valeurs possibles :
Propri
´et´es de la covariance th´eorique
1)Cov(X;X) =
2)Cov(X;Y) =
3)Cov(aX;Y) =
4)Cov(X+b;Y) =
5)Cov(X1+X2;Y) =
6)V ar(X+Y) =
7)V ar(XY) =
1.2 La covariance
´echantillonnale
La covariance
´echantillonnale
On estime en g
´en´eral la covariance th´eorique par la covariance´echantillonnale : dCov(X;Y) =n
P i=1(XiX)(YiY)n1 SXYn1 =1FSG - D
´epartement de math´ematiques et de statistique STT-2902 A-12 Emmanuelle Reny-Nolin2 La corr´elation entreXetY
2.1 La corr
´elation th´eorique
Coefficient de corr
´elation th´eorique :
Pour r
´egler le probl`eme des unit´es de la covariance, on utilise plus souvent le coefficient de corr´elation entreXet
Y. =Cov(X;Y)pV ar(X)V ar(Y)Ce coefficient est compris entre1et 1.
Unit´es :
2.2 La corr
´elation´echantillonnale
Coefficient de corr
´elation´echantillonnal :r
On estime la corr
´elation par le coefficient de corr´elation´echantillonnalr: r=dCov(X;Y)SXSY=1n1n
P i=1(XiX)(YiY)s 1 n1n P i=1(XiX)21n1n P i=1(YiY)2 SXYpSXXSY Y=
Propri
´et´es der
2FSG - D
´epartement de math´ematiques et de statistique STT-2902 A-12 Emmanuelle Reny-NolinParmi les principales propri´et´es du coefficient de corr´elation, notons les suivantes :
1. Le coefficient de corr´elation mesure le degr´e d"association lin´eaire entre la variable
Xet la variableY.
3. On obtientr= 1 si et seulement si lesnpoints sont sur une droite de pente positive
et on obtientr=-1 si et seulement si lesnpoints sont sur une droite de pente n´egative.4. Un coefficient de corr´elation nul indique l"absence d"association lin´eaire.
5. Un coefficient de corr´elation positif indique une association lin´eairepositiveentre la
variableXet la variableY: plusXest grand et plusYa tendance `a ˆetre grand; plusXest petit et plusYa tendance `a ˆetre petit. Cette association est d"autant plus forte querest proche de 1.6. Un coefficient de corr´elation n´egatif indique une association lin´eairen´egativeentre
la variableXet la variableY: plusXest grand et plusYa tendance `a ˆetre petit; plusXest petit et plusYa tendance `a ˆetre grand. Cette association est d"autant plus forte querest proche de -1. Voici quelques exemples de nuages de points et leurs coefficients de corr´elation : Corrélation = 0.3Corrélation = 0.6Corrélation = 0.9 Corrélation = -0.3Corrélation = -0.6Corrélation = -0.9209Questions
Sir= 1, que vaut^2=MSE?
Sir= 0, qu"est-ce que cela signifie?
Que vautrsi tous les points sont sur une droite de pente nulle?Causalit
´ePeut-on dire que plus une corr
´elation est forte entre 2 variables, plus cela indique la pr´esence d"un lien causal entre elles?3FSG - D
´epartement de math´ematiques et de statistique STT-2902 A-12 Emmanuelle Reny-NolinExemple sur l"IMC
Que valent la covariance et le coefficient de corr ´elation´echantillonnaux entre l"IMC et le poids selon l"´etude chez les jeunes de 16-17 ans?1015202530354045505540 50 60 70 80 90 100 110
IMCPoids(kg)
DiagrammededispersionRappels :
n= 278; SXX= 49442; SY Y= 5411; SXY= 128414FSG - D
´epartement de math´ematiques et de statistique STT-2902 A-12 Emmanuelle Reny-Nolin2.3 La m´ethode du rectangle
Estimation depar le rectangle05101520253035
55,566,577,588,59
Nombredepatatesparplant
pHdusolNbpatates/plantenfonctiondupHSource :Visions, Sciences naturelles, manuel de l"´el`eve, volume 1, p. 17.
Calcul par la m
´ethode du rectangle
Dans les livres du secondaire, on estime le coefficient de corr´elation par la formule suivante :
r5FSG - D
´epartement de math´ematiques et de statistique STT-2902 A-12 Emmanuelle Reny-Nolin2.4 Discr´etisation de variables continues
Discr´etisation de variables continues
On peut aussi d
´ecrire de fac¸on qualitative la corr´elation entreXetY`a partir du tableau de fr´equences (`a double
entr ´ee), o`u les valeurs sont regroup´ees en classes.On dira qu"il y a corr
´elation si on observe ...
Exemple05101520253035
5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Nombredepatatesparplant
pHdusolNbpatates/plantenfonctiondupHCompl
´etez le tableau de fr´equences ci-dessous en vous basant sur le nuage de points. XXXXXXXXXXNb patatespH[5;6[[6;7[[7;8[[8;9[Total
[5;10[[10;15[[15;20[[10;25[[25;30[TotalQue remarquez-vous?
6FSG - D
´epartement de math´ematiques et de statistique STT-2902 A-12 Emmanuelle Reny-NolinSauriez-vous calculer une valeur approximative du coefficient de corr