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Tous droits r€serv€s HEC Montr€al, 1997 Ce document est prot€g€ par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des d'utilisation que vous pouvez consulter en ligne. l'Universit€ de Montr€al, l'Universit€ Laval et l'Universit€ du Qu€bec " Montr€al. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.

https://www.erudit.org/fr/Document g€n€r€ le 16 oct. 2023 12:00L'Actualit€ €conomique

La causalit€ entre la monnaie et le revenu : une analyse fond€e

Jean-Marie Dufour et David Tessier

Dufour, J.-M. & Tessier, D. (1997). La causalit€ entre la monnaie et le revenu : une analyse fond€e sur un mod†le VARMA-€chelon.

L'Actualit€ €conomique

73
(1-2-3), 351...366. https://doi.org/10.7202/602232ar

R€sum€ de l'article

Les analyses de causalit€, au sens de Wiener-Granger, sont habituellement fond€es sur une sp€cification autor€gressive (VAR) du processus g€n€rateur des donn€es. C'est le cas, en particulier, pour les nombreuses €tudes de causalit€ entre la monnaie et le revenu au niveau macro€conomique. Comme la sp€cification VAR ne constitue qu'une approximation et surtout n'est pas

robuste " la d€sagr€gation en sous-vecteurs, nous €tudions ici la causalit€ entre

monnaie et revenu " partir du cadre plus g€n€ral et logiquement coh€rent des mod†les ARMA multivari€s (VARMA). Pour r€soudre les probl†mes d'identification associ€s " ces mod†les, nous consid€rons un mod†le VARMA sous la forme €chelon, lequel fournit automatiquement un mod†le identifi€. Nous utilisons, pour sp€cifier les ordres du mod†le, la nouvelle m€thodologie propos€e par Nsiri et Roy (1992, 1996) et fond€e sur une estimation des indices de Kronecker du mod†le. Cette approche est appliqu€e " un mod†le de l'€conomie am€ricaine comprenant cinq variables : le revenu r€el, le niveau des prix, un taux d'int€r‡t " court terme, la base mon€taire et le multiplicateur de M1. Contrairement " certaines €tudes ant€rieures, nous trouvons que les variables mon€taires (base et multiplicateur) causent le revenu (au sens de Granger), la relation €tant unidirectionnelle dans le cas de la base, tandis que le taux d'int€r‡t ne cause pas directement le revenu, mais a possiblement un effet indirect passant par les variables mon€taires. Le niveau des prix apparaˆt comme une variable passive sans influence sur les autres variables du syst†me.

L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 73, nos 1-2-3, mars-juin-septembre 1997

L A

CAUSALIT

ENTR E L A

MONNAI

E E T L E REVEN U UN E

ANALYS

E

FONDÉ

E SU R U N MODEL E

VARMA-ÉCHELON

Jean-Mari

e DUFOU R

Centre

de recherche et développement en

économique

(C.R.D.E.)

Département

de sciences

économiques

Université

de

Montréal

Davi d

TESSIE

R Département des Relations Internationales

Banque

du

Canada

RÉSUM

Le s analyse s d e causalité a u sen s d e

Wiener-Granger

son t habituellemen t fondée s su r un e spécificatio n autorégressiv e (VAR d u processu s générateu r de s données C'es t l e cas e n particulier pou r le s nombreuse s

étude

s d e causalit entr e l a monnai e e t l e reven u a u nivea u macroéconomique Comm e l a spécificatio n VA R n e constitu e qu'un

e approximation et surtout n'est pas robuste à la désagrégation en sous-vecteurs, nous étu

dion s ic i l a causalit entr e monnai e e t reven u parti r d u cadr e plu s généra l e t logiquemen t cohéren t de s modèle s ARM A multivarié s (VARMA) Pou r résoudr e le s problème s d'iden tification associés à ces modèles, nous considérons un modèle VARMA sous la forme

échelon

leque l fourni t automatiquemen t u n modèl e identifié Nou s utilisons pou r spécifie r le s ordre s d u modèle l a nouvell e méthodologi e proposé e pa r Nsir i e t Ro y (1992 1996
e t fondé e su r un e estimatio n de s indice s d e

Kronecke

r d u modèle Cett e approch e es t appli

quée à un modèle de l'économie américaine comprenant cinq variables : le revenu réel, le

nivea u de s prix u n tau x d'intérê t cour t terme l a bas e monétair e e t l e multiplicateu r d e Ml

Contrairemen

t certaine s

étude

s antérieures nou s trouvon s qu e le s variable s moné taires (base et multiplicateur) causent le revenu (au sens de Granger), la relation étant uni directionnell e dan s l e ca s d e l a base tandi s qu e l e tau x d'intérê t n e caus e pa s directemen t l e revenu, mai s a possiblemen t u n effe t indirec t passan t pa r le s variable s monétaires L e nivea u de s pri x apparaî t comm e un e variabl e passiv e san s influenc e su r le s autre s variable s du système. Le s auteur s tiennen t remercie r l e

Consei

l d e recherch e e n science s humaine s d u

Canada

l e

Consei

l d e recherch e equotesdbs_dbs43.pdfusesText_43