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Cet ouvrage constitue le manuel idéal pour un premier cours d'économétrie, centré sur Le coefficient β est donc la dérivée partielle de c par rapport à yd Lorsqu'ils le sont, l'espérance (valeur moyenne) et la variance (dispersion) restent

1 4 Exercices supplémentaires 2 7 La dispersion d'une série statistique autour de sa moyenne Le coefficient de corrélation entre les variables X et Y Fx La fonction Solution : Pour le premier cas, la variable statistique est qualitative

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Divisons la première équation par 7 et la seconde par 10 (les coefficients de v1b) La covariance d'un actif avec le portefeuille est la moyenne pondérée des

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1- Déterminer une base orthonormale directe dont le premier vecteur est colinéaire au vecteur (1,2,2) 2- Pour quelles valeurs de a les vecteurs (1,0,a), (a, 1,0) et (0

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Ce recueil d'exercices et examens résolus de mécanique des systèmes les machines marines, on accouple généralement deux cylindres sur un même arbre , au moyen de Descartes distingue la cause première de tous les mouvements Ox0 Le solide (S1) est en contacte ponctuel avec (S2) en J et le coefficient de

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Lorsque la moyenne µ vaut 0, et l'écart-type vaut 1, la loi sera notée N(0, 1) et un maximum global en une valeur, alors la dérivée première s'annule en et L' intervalle de confiance de la proportion p avec un coefficient de confiance Exemple numérique : Lors d'un examen noté sur 20, on obtient les résultats suivants :

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Ex-T1 3 Vitesse de libération et vitesse quadratique moyenne 1) Calculer Rép : 1) UH2O(g) ne vérifie pas la première loi de Joule : H2O(g) ne se comporte pas comme un Déterminer le cœfficient de dilatation à pression constante α en fonction des variables indépen- L'application du PDF à la bille, après y avoir

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PREMIÈRE APPROCHE DES TRANSFERTS THERMIQUES Chapitre 1 Les principaux d'un élément d'échangeur plan ; coefficient d'échange global 6 5 1 Milieu hétérogène et anisotherme optiquement mince : moyenne de Planck 224

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Déterminer la position du point C où la vitesse du solide s'arrête : a- Si on néglige les frottements (1 5 points) b- Si le coefficient de frottement est de μg= 0 11 (02

Sciences de gestion

Synthèsede cours

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Éric DOR

Économétrie

Cours et exercices adaptés aux besoins

des économistes et des gestionnaires

Corrigés détaillés avec Excel, SPSS,

TSP, Easyreg

Données utiles aux exercices sur

www.pearson.fr

Collection

synthex PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) I ÉconométriePEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) I PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) II PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) II PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) III Sciences de gestion

Synthèse

de cours&Exercicescorrigés

Économétrie

Éric DOR

professeur associé d'Économétrie

à l'IESEGSchool of Management(Lille)

Direction de collection : Roland Gillet

professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne CollectionsynthexPEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) III PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) IV MicrosoftExcel 2000 est une marque déposée de Microsoft Corporation. Les captures d'écran de l'ouvrage

respectent strictement les conditions imposées par Microsoft Corporation, publiées sur la page Internet

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Composition sous L

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1995, sur la protection des droits d'auteur.PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) V Sommaire

L'auteurVII

IntroductionIX

Chapitre 1 •Modélisation en économie et gestion1 Chapitre 2 •Modèle linéaire en univers stationnaire23 Chapitre 3 •Compléments sur les modèles linéaires75 Chapitre 4 •Équations multiples en univers stationnaire127 Chapitre 5 •Tests de racine unitaire et modèles ARIMA149 Chapitre 6 •Variables intégrées, modèlesVARet cointégration201 Chapitre 7 •Variables dépendantes discrètes et volatilité conditionnelle autorégressive257

Index287

Sommaire VPEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) V PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) VI PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) VI PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) VII L'auteur Éric Dorestdocteurèsscienceséconomiques. Ilestdirecteur delarechercheetprofesseur associé à l'IESEG School of Management de Lille, membre de la Conférence des Grandes Écoles de France. Il enseigne également à l'Institut Catholique des Hautes Études Com- merciales (ICHEC) de Bruxelles. Il est l'auteur de nombreuses publications scientiques,

Economics

Au cours de sa carrière, il a été Senior Economist chez Wharton Econometric Forecasting

Associates. Il a été fréquemment maître de conférences invité à l'Université Catholique

de Louvain et a été invité dans plusieurs centres de recherche internationaux, dont le

Graduate Center de la City University of New York.L'auteur VIIPEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) VII PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) VIII PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) VIII PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) IX Introduction les principales méthodes économétriques et d'expliquer en détail comment les utiliser en pratique. Notre ouvrage se distingue par l'abondance des études de cas exposées, qui utilisent systématiquement des données réelles et qui portent aussi bien sur des problé- matiques d'entreprise que sur des problématiques nancières ou macroéconomiques. Ce

livre constituedonc un outil particulièrement utile àl'apprentissage de l'économétrie par

des étudiants en sciences de gestion comme en sciences économiques. L'ouvrage se distingue également par la place qu'il accorde à expliquer comment les modèles sont spéciés pour différents types d'applications. L'enseignement de l'éco- nométrie se concentre trop souvent exclusivement sur les techniques d'estimation des

modèles, sans détailler au préalable les méthodes de spécication de ces modèles. Or,

dans la pratique, la validité d'une étude économétrique dépend de la pertinence de la spécication du modèle estimé; il est vain de connaître les différentes méthodes d'estimation et d'inférence statistique si on les applique à des modèles incohérents.

Toutes lesdonnées utilisées dans les exercices peuvent être téléchargées sur le site Internet

de l'éditeur, à l'adressewww.pearsoneducation.fr. Les applications sont réalisées à l'aide

de différents logiciels, dont l'usage est très répandu. D'une part, pour certains exercices simples, nous montrons comment réaliser des calculs économétriques avec un logiciel de type tableur, Excel, en raison de sa popularité sur les postes de travail. D'autre part, nous

initions lelecteur àl'utilisation de logiciels économétriques spécialisés de grande qualité :

TSP, SPSS et Easyreg. Ceux-ci sont complémentaires : ils diffèrent dans leur mode de fonctionnement, cequi donne aulecteur toutes lesclésdes outils informatiques TSPest

détaillée à son utilisation de base. De cette manière, le lecteur peut passer à une mise en

pratique immédiatement, sans avoir à lire au préalable les notices d'utilisation fournies par les éditeurs. Toutefois, notre ouvrage ne prétend pas se substituer à la documentation ofcielle, dont la lecture est indispensable pour une utilisation approfondie. Précisons également que le choix de ces logiciels n'implique pas de jugement de valeur quant aux

autres outils économétriques qui existent sur le marché il n'était pas possible d'inclure

une présentation détaillée de tous les logiciels disponibles.Introduction IXPEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) IX PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2

eédition (Scriptex : 4eépreuve) X La compréhension de l'ouvrage nécessite la connaissance de quelques notions mathéma-

tiques de base. Au besoin, le lecteur peut se référer à l'ouvrageMathématiques appliquées

à la gestion de Ariane Szafarz. De la même manière, une connaissance de base de la théorie statistique est nécessaire. Le lecteur peut se reporter utilement au livre de Patrick Les méthodes d'estimation et leurs propriétés sont présentées avec une grande rigueurquotesdbs_dbs7.pdfusesText_5

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