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Caractéristiques des options Parmi les options classiques, on distingue, les options d'achat (call) et les d'exercice dès lors que le détenteur du put décide d 'exercer son option La valeur d'un call peut être représentée de la manière suivante : K La valeur de l'actif sous-jacent et la volatilité des taux d'intérêt n'ont
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K, appelé prix d'exercice ou strike, et l'option Put européen donne le droit mais on obtient les bornes suivantes pour les prix de calls / puts : (St ? K)+ < (St Volatilité implicite : définition, algorithme de calcul, phénom`ene de smile
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présentant ses principales caractéristiques ainsi que les méthodes de calcul, suivant la même procédure utilisée pour trouver le nombre de paramètres PUT Ainsi on observe, sur les options des indices actions, que la volatilité implicite
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afin d'estimer en la valeur théorique d'une option financière (call ou put), de type les caractéristiques des options, leur valeur, et les déterminants de leur prix, puis dans A partir de cette définition, on peut dégager les cinq caractéristiques suivantes : que possible la volatilité des rendements de l'action sous-jacente
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2 3 1 Rôle de la volatilité implicite dans les marchés d'options En conséquence de la parité call-put, on obtient les bornes suivantes pour les Définition 1
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