PEARSON Education France — Exercices d'Économétrie – 2e édition — ( Scriptex : 4e épreuve) — IX — Introduction L'approche de ce livre est résolument
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PEARSON Education France — Exercices d'Économétrie – 2e édition — ( Scriptex : 4e épreuve) — IX — Introduction L'approche de ce livre est résolument
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des économistes et des gestionnairesCorrigés détaillés avec Excel, SPSS,
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synthex PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2eédition (Scriptex : 4eépreuve) I ÉconométriePEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2
eédition (Scriptex : 4eépreuve) I PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2eédition (Scriptex : 4eépreuve) II PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2
eédition (Scriptex : 4eépreuve) II PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) III Sciences de gestionSynthèse
de cours&ExercicescorrigésÉconométrie
Éric DOR
professeur associé d'Économétrieà l'IESEGSchool of Management(Lille)
Direction de collection : Roland Gillet
professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne CollectionsynthexPEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) III PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2eédition (Scriptex : 4eépreuve) IV MicrosoftExcel 2000 est une marque déposée de Microsoft Corporation. Les captures d'écran de l'ouvrage
respectent strictement les conditions imposées par Microsoft Corporation, publiées sur la page Internet
http://www.microsoft.com/france/permission/copyrigt/cop-img.htm#ScreenShoten février 2004.Tous droits réservés
Composition sous L
ATEX : ScripTEX
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sation préalable.Unecopieparxérographie, photographie, lm,support magnétiqueouautre,constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi, du 11 mars 1957 et du 3 juillet
1995, sur la protection des droits d'auteur.PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2
eédition (Scriptex : 4eépreuve) IV Copyright© 2009 Pearson Education FranceISBN : 978-2-7440-4071-9
PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) V SommaireL'auteurVII
IntroductionIX
Chapitre 1 •Modélisation en économie et gestion1 Chapitre 2 •Modèle linéaire en univers stationnaire23 Chapitre 3 •Compléments sur les modèles linéaires75 Chapitre 4 •Équations multiples en univers stationnaire127 Chapitre 5 •Tests de racine unitaire et modèles ARIMA149 Chapitre 6 •Variables intégrées, modèlesVARet cointégration201 Chapitre 7 •Variables dépendantes discrètes et volatilité conditionnelle autorégressive257Index287
Sommaire VPEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) V PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2eédition (Scriptex : 4eépreuve) VI PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2
eédition (Scriptex : 4eépreuve) VI PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) VII L'auteur Éric Dorestdocteurèsscienceséconomiques. Ilestdirecteur delarechercheetprofesseur associé à l'IESEG School of Management de Lille, membre de la Conférence des Grandes Écoles de France. Il enseigne également à l'Institut Catholique des Hautes Études Com- merciales (ICHEC) de Bruxelles. Il est l'auteur de nombreuses publications scientiques,Economics
Au cours de sa carrière, il a été Senior Economist chez Wharton Econometric ForecastingAssociates. Il a été fréquemment maître de conférences invité à l'Université Catholique
de Louvain et a été invité dans plusieurs centres de recherche internationaux, dont leGraduate Center de la City University of New York.L'auteur VIIPEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2
eédition (Scriptex : 4eépreuve) VII PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2eédition (Scriptex : 4eépreuve) VIII PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2
eédition (Scriptex : 4eépreuve) VIII PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2 eédition (Scriptex : 4eépreuve) IX Introduction les principales méthodes économétriques et d'expliquer en détail comment les utiliser en pratique. Notre ouvrage se distingue par l'abondance des études de cas exposées, qui utilisent systématiquement des données réelles et qui portent aussi bien sur des problé- matiques d'entreprise que sur des problématiques nancières ou macroéconomiques. Celivre constituedonc un outil particulièrement utile àl'apprentissage de l'économétrie par
des étudiants en sciences de gestion comme en sciences économiques. L'ouvrage se distingue également par la place qu'il accorde à expliquer comment les modèles sont spéciés pour différents types d'applications. L'enseignement de l'éco- nométrie se concentre trop souvent exclusivement sur les techniques d'estimation desmodèles, sans détailler au préalable les méthodes de spécication de ces modèles. Or,
dans la pratique, la validité d'une étude économétrique dépend de la pertinence de la spécication du modèle estimé; il est vain de connaître les différentes méthodes d'estimation et d'inférence statistique si on les applique à des modèles incohérents.Toutes lesdonnées utilisées dans les exercices peuvent être téléchargées sur le site Internet
de l'éditeur, à l'adressewww.pearsoneducation.fr. Les applications sont réalisées à l'aide
de différents logiciels, dont l'usage est très répandu. D'une part, pour certains exercices simples, nous montrons comment réaliser des calculs économétriques avec un logiciel de type tableur, Excel, en raison de sa popularité sur les postes de travail. D'autre part, nousinitions lelecteur àl'utilisation de logiciels économétriques spécialisés de grande qualité :
TSP, SPSS et Easyreg. Ceux-ci sont complémentaires : ils diffèrent dans leur mode de fonctionnement, cequi donne aulecteur toutes lesclésdes outils informatiques TSPestdétaillée à son utilisation de base. De cette manière, le lecteur peut passer à une mise en
pratique immédiatement, sans avoir à lire au préalable les notices d'utilisation fournies par les éditeurs. Toutefois, notre ouvrage ne prétend pas se substituer à la documentation ofcielle, dont la lecture est indispensable pour une utilisation approfondie. Précisons également que le choix de ces logiciels n'implique pas de jugement de valeur quant auxautres outils économétriques qui existent sur le marché il n'était pas possible d'inclure
une présentation détaillée de tous les logiciels disponibles.Introduction IXPEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2
eédition (Scriptex : 4eépreuve) IX PEARSON Education France Exercices d'Économétrie 2eédition (Scriptex : 4eépreuve) X La compréhension de l'ouvrage nécessite la connaissance de quelques notions mathéma-
tiques de base. Au besoin, le lecteur peut se référer à l'ouvrageMathématiques appliquées
à la gestion de Ariane Szafarz. De la même manière, une connaissance de base de la théorie statistique est nécessaire. Le lecteur peut se reporter utilement au livre de Patrick Les méthodes d'estimation et leurs propriétés sont présentées avec une grande rigueurtest peut être utilisé à bon escient. Les preuves mathématiques des différents résultats
et propriétés ne sont toutefois pas détaillées dans cet ouvrage, le lecteur intéressé étant
renvoyé pour cela aux nombreux ouvrages d'économétrie théorique existants. Notre conviction est que l'enseignement de l'économétrie doit d'abord intéresser l'étudiant à la discipline en lui montrant d'emblée les applications pratiques enthousiasmantes qu'elle permet de réaliser. La motivation qui en résulte devrait inciter naturellement le lecteur à approfondir ensuite sa connaissance de l'économétrie, en s'intéressant aux développements mathématiques à la source des méthodes et de leurs propriétés. Cet ouvrage constitue le manuel idéal pour un premier cours d'économétrie, centré sur l'explication des méthodes et sur leur mise en pratique. Le professeur peut y ajouter lui- même, à sa propre convenance, les démonstrations mathématiques de certains résultats.trie théorique et un cours d'économétrie appliquée, notre ouvrage constitue bien sûr un
manuel approprié à ce dernier. Ce livre peut également être utilisé en complément d'un
manuel essentiellement théorique. Je tiens à remercier TSP International pour m'avoir autorisé à reproduire ici des extraits de résultats produits avec le logiciel TSP, Herman Bierens pour avoir permis la repro- duction de captures d'écran issues d'Easyreg, et SPSS France pour un accord simi- laire concernant SPSS. La reproduction d'éléments issus d'Excel respecte les conditions imposées par Microsoft Corporation, telles qu'elles étaient publiées sur la page Inter- nethttp ://www.microsoft.com/france/permission/copyrgt/cop-img.htm#ScreenShot en février 2004. Je remercie également Roland Gillet, le directeur de la collection, pour la conance qu'il pour le soin apporté à la réalisation de l'ouvrage, en particulier Pascale Pernet, Antoine Chéret, et tout spécialement Christophe Lenne pour son engagement, sa patience et sa rigueur. Leur professionnalisme permet de proposer au lecteur un produit de grande qualité.